py回测的疑虑 - 高级功能研发区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

版主及各位py高手节日愉快

有个问题想垂询：

在图表交易下，信号和指标能够一一对应，但用py做交易系统，调用同样指标，信号和指标不能够对应，不知是软件问题，还是我编的有问题，谢谢各位。

下面是具体的指标和系统：

指标：

均线交叉

input:a(5),b(15),n(20);

MYKD:CROSS(MA(C,a),MA(C,b)),LINETHICK3;          //开多条件
MYPD:CROSS(MA(C,n),MA(C,a));                              //平多条件
MYKK:CROSS(MA(C,b),MA(C,a)),LINETHICK3;          //开空条件
MYPK:CROSS(MA(C,a),MA(C,n));                              //平空条件

pel交易系统

input:a(5),b(15),n(20);

KD:=CROSS(MA(C,a),MA(C,b));          //开多条件
PD:=CROSS(MA(C,n),MA(C,a));          //平多条件
KK:=CROSS(MA(C,b),MA(C,a));          //开空条件
PK:=CROSS(MA(C,a),MA(C,n));          //平空条件

开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);               //开多信号
平多:SELL(PD,1,LIMITR,C);                                             //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);     //开空信号
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,C);                                  //平空信号

py交易系统

from PythonApi import *

def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = "IF00"   #

# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
    pass

def handle_bar(context):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑

    mr=get_indicator('IF00','均线交叉','MYKD', '5,15,20','1d',30)
    mc=get_indicator('IF00','均线交叉','MYKK', '5,15,20','1d',30)

    pd=get_indicator('IF00','均线交叉','MYPD', '5,15,20','1d',30)
    pk=get_indicator('IF00','均线交叉','MYPK', '5,15,20','1d',30)

    portfolio=get_portfolio('IF00',0)   #获取持仓量


    if mr[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==0 and portfolio.sell_quantity==0: # 开多成立并持仓为0
        buy_open('IF00', "ThisClose",0,1)                                       # 开多1手
    if pd[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==1:
        sell_close('IF00',"ThisClose",0,1)

    if mc[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==0 and portfolio.buy_quantity==0: # 开空成立并持仓为0
        sell_open('IF00', "ThisClose",0,1)                                      # 开空1手
    if pk[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==1:
        buy_close('IF00',"ThisClose",0,1)

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    pass

上传不了回测图，请从2014.10.31开始回测，注意py系统2015.1.27开的一笔多单，py是5.8号平的，而pel在2015.1.27开的一笔多单，却是在1.30号平的，技术指标也是显示在这一天平。

测试是日线交易。

谢谢。

更有意思的是，如果把py中调用pel指标中的指标线名随便改掉，居然也能有回测结果。例如改为如下：

    mr=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYKD', '5,15,20','1d',30)
    mc=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYKK', '5,15,20','1d',30)

    pd=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYPD', '5,15,20','1d',30)
    pk=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYPK', '5,15,20','1d',30)

MMYKD,MMYKK,MMYPD,MMYPK,这四条指标线名在指标”均线交叉“ 中其实并不存在。谢谢！

报告版主：只引用收盘价的值是对的。

print(pd[-1])输出引用过来的指标的值在15.1.27为0，但实际为1，谢谢！！！

一楼已经发了

pel指标：

均线交叉

pel交易系统：

py交易系统：

我可能没有说清楚

我的意思是：

在用同一个指标的情况下（例如“均线交叉”），

用pel作的交易系统其开平仓的位置和用py作的交易系统（例如py调用“均线交叉”）其开平仓的位置不同。

用pel交易系统经测试没有问题。谢谢。

3楼反映的问题希望能查一下，谢谢。

调用指标中不存在的指标线名也没有问题？谢谢。

主题：py回测的疑虑