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zcl

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指数合约与当月合约不一致应该按哪个交易？ 发帖心情

Post By：2019/4/19 15:11:34 [显示全部帖子]

因为当月合约换合约时经常有大的缺口，测试都是用的指数合约。图表程序化也是监控的指数，当指数合约还没有买卖信号时程序就不会交易，但是当月合约出现了信号，好像有时还能盈利，不知是不是该用哪个合约监控。是不是应该为防止偏差测试时用指数，程序化监控时还是用当月合约？？

zcl

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Post By：2019/4/19 22:06:43 [显示全部帖子]

测试用连续合约准吗？

zcl

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Post By：2019/4/19 22:14:33 [显示全部帖子]

以下是引用banzhuan在2019/4/19 15:16:33的发言：

您可以根据策略在指数或主力连续合约上的历史回测情况来做判断，但历史收益高不一定代表将来收益也高；

1、可以图表监控指数合约，下单到主力合约上；通过下单映射来实现，如下图

2、也可以监控就监控每个月的主力合约，也交易主力合约；

此主题相关图片如下：temp.png

指数，连续合约不知哪一个准啊？

zcl

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Post By：2019/4/21 21:42:50 [显示全部帖子]

指数测试赚，连续测试亏，我应该相信哪一个？

zcl

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Post By：2019/4/22 11:45:57 [显示全部帖子]

不是说策略要有普适性吗？针对连续和针对指数编写时有什么不同吗？您提到这个我正好有这方面困惑请教，对商品30个品种用十多个策略测试总是那么几个盈利，也总是那么几个亏损，是不是说亏损的品种不适合程序化？可不可以只对盈利品种实盘交易？那几个盈利品种是巧合？还是因为交易对象不同交易手法各异，造成有一些走势风格总是适合程序化有一些不适合？股指期货也是这种情况，测试2015年亏死，避开15年就盈利，是因为15年政策造成市场混乱，大家都不按常理出牌的原因吗？有的策略做商品盈利股指亏损，有的策略做股指盈利商品亏损。甚至股指品种也结果不一样，品种500较易盈利，50和300时亏时赢不稳定。这是为什么呢？是因为主力不同走势风格差异造成的吗？出现这种情况是不是只做盈利品种盈利的概率真的大？这些普适性不好的策略能使用吗？谢谢