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主题：指数合约与当月合约不一致应该按哪个交易？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/19 15:16:33 [显示全部帖子]

您可以根据策略在指数或主力连续合约上的历史回测情况来做判断，但历史收益高不一定代表将来收益也高；
1、可以图表监控指数合约，下单到主力合约上；通过下单映射来实现，如下图
2、也可以监控就监控每个月的主力合约，也交易主力合约；

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1、主力连续合约 是每个品种当月主力合约的拼接，因为主力合约会换月，所以会有跳空的情况存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除（F11）； 
2、指数合约 是以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数，指数合约没有复、除权一说；
3、具体交易主力合约还是指数合约，您可以参考历史回测的数据，还可以用模拟交易账号实盘跟踪交易一段时间。至于这两种合约哪种好，只能说因品种制宜，因策略制宜。
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banzhuan
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连续合约可以除复权，按F11，上图PP连续合约价格 16000多使用了向后除权了，而pp09合约没有除权数据（具体合约不提供除权数据），所以会造成图表上信号的差异

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主力连续合约是指每个主力合约的连接，在历史K线上和某个具体合约的历史K线是有差异的，因为图表都是根据历史K线模拟运行出来的信号，K线形态不同自然信号也会有差异

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1、回测的盈亏和实盘盈亏不可能是完全一样的，实盘要考虑到很多其他问题，比如滑点问题，比如价格到了缺没成交等等；

2、您把策略加载在哪个品种上，就根据哪个品种来交易，加载连续合约就根据连续合约的信号触发
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