在写Python 策略时候回测结果没有出来，可能是什么情况 - 高级功能研发区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

首先我代码是这样的：

# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。

from PythonApi import *

import talib as tb

import datetime

from dateutil.relativedelta import relativedelta

# 参数定义区，这里定义的参数可以直接在context对象中获取。--(选择实现)

#def parameter():

# input_par("myvalues1",5,1,20,1)

# input_par("myvalues2",10,1,20,1)

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)

def init(context):

# 在context中保存全局变量

context.s1 = "SQAG00" # 平安银行股票

# 定义开盘时间(9:00)

context.start_time = '900'

# 定义开盘30分钟后的时间(9:30)

context.out_time = '930'

# 30条数据最高价和最低价

context.stage_high = 0

context.stage_low = 0

# print("策略启动") #调试打印输出

print('策略启动')

# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）

def before_trading(context):

# TOOD:获取30天内历史开盘数据

# 获取前期最高价和最低价SQAG00

bar_len = 30

hb_high = history_bars(context.s1, bar_len, '1d','high')

# 获取30条数据最高价

data_list = list(hb_high)

context.stage_high = max(data_list)

context.stage_low = min(data_list)

# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)

def handle_bar(context):

# 开始编写你的主要的算法逻辑。

#使用buy_open、sell_close等方法下单

#下单示例:

#buy_open(context.s1, "Market", volume = 100) # 市价开多

#buy_open(context.s1, "Limit", 25.45, 100) # 限价开多

# 获取当前价格

nowPrice = get_dynainf(context.s1,7)

print(nowPrice)

# 如果大于前期最高价

if nowPrice > context.stage_high:

# 买入

buy_open(context.s1, "Market",0 ,1000)

elif nowPrice < context.stage_low:

# 卖出

sell_close(context.s1, "Market",nowPrice ,1000)

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）

def after_trading(context):

print('交易已经结束')

# order_status当委托下单，成交，撤单等与下单有关的动作时，该方法就会被调用。---（选择实现）

#def order_status(context,order):

# pass

# order_action当查询交易接口信息时返回的通知---（选择实现）

#def order_action(context,type, account, datas)

# pass

# exit函数会在测评结束或者停止策略运行时会被调用。---（选择实现）

#def exit(context):

# pass

运行的时候我是这样运行的：

测试时段：3-20-->3-29 1分钟

基准合约：SQG00

品种：白银连续

补充过数据

有调试结果，没有回测数据

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