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主题:[分享]仓位控制策略

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qwer123
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[分享]仓位控制策略  发帖心情 Post By:2018/12/25 13:33:05 [显示全部帖子]

仓位控制有很多方法,你可以用固定手数,也可以根据不同的条件动态调准交易仓位。
今天给大家分享一下根据“波幅”来动态调准交易手数(以股指期货为例)。

aa:=if(h=l,50*mindiff,h-l);
bb:=ref(ma(aa,60),1);
q3:=if(barpos<100,10,bb);
tn:=max(intpart(n2/q3),1);//动态交易手数。

以下是我的用于股指期货交易的对不同的N2参数的收益曲线。
测试环境:股指连续(复权)10分钟周期,手续费交易所+1%,平仓也按0.233%%。K线结束交易,开平各1跳滑点(如果正常情况下是可以的,现在交易不是那么活跃不够);



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  发帖心情 Post By:2018/12/25 13:52:35 [显示全部帖子]

图片上传不了,以后再说吧。
从收益曲线看当N2=1时,相当于始终1手交易。收益曲线是一条折线,当N2=30时收益曲线基本是一条直线。
用K线“波幅”去动态确定仓位的一个最大好处是把回撤“均匀”化。如果用固定手数交易,当波幅小时回撤也会小一点,波幅大的时候回撤也会增大。

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  发帖心情 Post By:2018/12/26 8:32:52 [显示全部帖子]

图片发到这里了,有兴趣的朋友可以去看一下
http://guba.eastmoney.com/news,gzqh,796506114.html

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