发布一个Python网格交易策略 - 高级功能研发区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

老听说金字塔支持Python了，而且很牛X，一直想了解一下，就边学边玩，写了一个网格交易的策略，经过验证，还不错，金字塔的Python版用于算法交易还是可以，从交易下单，到成交过程订单状态的回报，都很准确。

相对于VBA使用对象的方式来调用，Python更直观，简洁。

需要增强的地方（可能我还没学会）：

1、希望增加对INI文件读写的功能，我使用import ConfigParser不支持

2、希望增加对界面方面的支持，Python有支持图形的库

--------------------------------------------------------------

# 本Python代码主要用于策略交易

# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。

from PythonApi import *

import time

from decimal import Decimal

# 参数定义区，这里定义的参数可以直接在context对象中获取。--(选择实现)

#def parameter():

# input_par("myvalues1",5,1,20,1)

# input_par("myvalues2",10,1,20,1)

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)

def init(context):

# 在context中保存全局变量

context.s1 = "ZQZC05" #动力煤

context.lastbuy=0 #末次买入开仓单号

context.lastsell=0 #末次卖出开仓单号

context.lastbuyping=0 #末次平多单单号

context.lastsellping=0 #末次平空单单号

context.jiange=1 #间隔

context.vol=1 #每档手数

context.firstvol=5 #初始手数

context.fx=1 #交易方向 1-多 2-空

context.price=561.2 #初始参考价

context.maxvol=8*context.vol #最大手数

settimer(GridTrade,2000) #2秒执行一次

print(context.s1+"策略启动") #调试打印输出

def setorderid(context):

#检查未成交订单，将单号赋值给全局变量，避免启动策略时变量的值为0

#print("获取未成交订单编号")

Orders=get_orders(context.s1,0) #取未成交单

context.lastbuy=0

context.lastbuyping=0

context.lastsell=0

context.lastsellping=0

if not(Orders == None):

for order in Orders:

orderID=order.order_id #委托单号

sBuySell=order.side #买卖

sKp=order.position_effect #开平

sStatus=order.status #状态

#print(str(orderID)+','+sBuySell+','+sKp+','+sStatus)

if context.lastbuy==0 and sBuySell=="buy" and sKp=="open" and sStatus=="submitted":

context.lastbuy=order.order_id #单号

if context.lastsell==0 and sBuySell=="sell" and sKp=="open" and sStatus=="submitted":

context.lastsell=order.order_id #单号

if context.lastbuyping==0 and sBuySell=="sell" and sKp=="close" and sStatus=="submitted":

context.lastbuyping=order.order_id #单号

if context.lastsellping==0 and sBuySell=="buy" and sKp=="close" and sStatus=="submitted":

context.lastsellping=order.order_id #单号

#print('开多:'+str(context.lastbuy)+',平多:'+str(context.lastbuyping)+',开空:'+str(context.lastsell)+',平空:'+str(context.lastsellping))

#网格交易主程序

def GridTrade(context):

if istradertime(context.s1)==False: #不在交易时间，不进入交易段

return

setorderid(context) #获取未成交订单号，保存到全局变量

nAmount=get_account(19) #可用资金

if nAmount<=10000:

print('账户可用资金低于10000了，退出交易。')

return

portfolio=get_portfolio(context.s1,0) #获取持仓量

if context.fx==1:

iDuoTotal=portfolio.buy_quantity

nCurOrdPrice = round(context.price - ((iDuoTotal -context.firstvol) * context.jiange) / context.vol, 1)

else:

iKongTotal=portfolio.sell_quantity

nCurOrdPrice = round(context.price - ((context.firstvol - iKongTotal) * context.jiange) / context.vol, 1)

#print('档位价:'+str(nCurOrdPrice)+',开多:'+str(context.lastbuy)+',平多:'+str(context.lastbuyping)+',开空:'+str(context.lastsell)+',平空:'+str(context.lastsellping))

nPrice=get_dynainf (context.s1,7) #获取最新价

if context.fx==1: #做多

if (context.lastbuy==0 and iDuoTotal<context.maxvol):

nOrdPrice=nCurOrdPrice-context.jiange

context.lastbuy=buy_open(context.s1,"Limit",nOrdPrice,context.vol)

print('档位价:'+str(nCurOrdPrice)+',委托价:'+str(nOrdPrice)+',开多')

if (context.lastbuyping==0 and iDuoTotal>0):

nOrdPrice=nCurOrdPrice+context.jiange

context.lastbuyping=sell_close(context.s1,"Limit",nOrdPrice,context.vol)

print('档位价:'+str(nCurOrdPrice)+',委托价:'+str(nOrdPrice)+',平多')

if context.fx==2 and iKongTotal<context.maxvol: #做空

if (context.lastsell==0):

nOrdPrice=nCurOrdPrice+context.jiange

context.lastsell=sell_open(context.s1,"Limit",nOrdPrice,context.vol)

print('档位价:'+str(nCurOrdPrice)+',委托价:'+str(nOrdPrice)+',开空')

if (context.lastsellping==0 and iKongTotal>0):

nOrdPrice=nCurOrdPrice-context.jiange

context.lastsellping=buy_close(context.s1,"Limit",nOrdPrice,context.vol)

print('档位价:'+str(nCurOrdPrice)+',委托价:'+str(nOrdPrice)+',平空')

# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）

def before_trading(context):

pass

# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)

def handle_bar(context):

# 开始编写你的主要的算法逻辑。

pass

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）

def after_trading(context):

pass

# order_status当委托下单，成交，撤单等与下单有关的动作时，该方法就会被调用。---（选择实现）

def order_status(context,order):

#print('订单成交')

#print(order.order_book_id)

#print(str(order.order_id)+','+order.status+','+order.order_book_id)

#print('开多:'+str(context.lastbuy)+',平多:'+str(context.lastbuyping)+',开空:'+str(context.lastsell)+',平空:'+str(context.lastsellping))

#如果是成交，将对应的委托单撤销

if (order.status=="tradeing" and order.order_book_id==context.s1):

print(str(order.order_id)+'全部成交')

if order.order_id==context.lastbuy: #买入成交

if context.lastbuyping!=0:

cancel_order (context.lastbuyping)

print("买入成交之后撤平仓单,"+str(context.lastbuyping))

context.lastbuyping=0

if order.order_id==context.lastbuyping: #平多成交

if context.lastbuy!=0:

cancel_order (context.lastbuy)

print("平多成交之后撤开仓单,"+str(context.lastbuy))

context.lastbuy=0

if order.order_id==context.lastsell: #卖出成交

if context.lastsellping!=0:

cancel_order (context.lastsellping)

print("卖出成交之后撤平仓单,"+str(context.lastsellping))

context.lastsellping=0

if order.order_id==context.lastsellping: #平空成交

if context.lastsell!=0:

cancel_order (context.lastsell)

print("平空成交之后撤开仓单,"+str(context.lastsell))

context.lastsell=0

#如果是撤单，将对应的变量设置为0

if (order.status=="cancelled" and order.order_book_id==context.s1):

if order.order_id==context.lastbuy: #买入撤单

print("买入开仓撤单,"+str(context.lastbuy))

context.lastbuy=0

if order.order_id==context.lastbuyping: #平多撤单

print("平多单撤单,"+str(context.lastbuyping))

context.lastbuyping=0

if order.order_id==context.lastsell: #卖出撤单

print("卖出开仓撤单,"+str(context.lastsell))

context.lastsell=0

if order.order_id==context.lastsellping: #平空撤单

print("平空单撤单,"+str(context.lastsellping))

context.lastsellping=0

# order_action当查询交易接口信息时返回的通知---（选择实现）

#def order_action(context,type, account, datas)

# pass

# exit函数会在测评结束或者停止策略运行时会被调用。---（选择实现）

def exit(context):

killtimer(GridTrade) #终止计时器

主题：发布一个Python网格交易策略