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主题:我想在回测的时候,去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响

帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/11/9 16:59:42 [显示全部帖子]

可以使用 主力连续合约进行回测,并且勾选价格复权状态;
在金字塔中,主力连续合约是指每个主力合约的连接,因为主力合约会换月,所以会有跳空的情况存在不完整性,金字塔通过复权将跳空去除;

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  发帖心情 Post By:2018/11/9 17:27:51 [显示全部帖子]

18年价格比15年高就是因为做复权处理,把主力合约和次主力合约的差价填平了,经过多次复权后,价格自然比前面高了。其他没有办法了

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/11/12 8:48:43 [显示全部帖子]

SPLITBARS可以判断当天是否发生除权,但回测中是限定品种,自动换页是行不通的

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