用这个条件测试出来的模型的曲线和实盘有多大差距。 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 用这个条件测试出来的模型的曲线和实盘有多大差距。

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

共有1609人关注过本帖树形打印复制链接主题：用这个条件测试出来的模型的曲线和实盘有多大差距。

banzhuan

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：超级版主帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09

Post By：2018/8/31 11:28:30 [显示全部帖子]

策略回测和实盘交易肯定是有差距的，首先回测不用考虑真实的交易环境，设置用开盘价开仓，回测中就是按开盘价来计算出策略明细；而实盘相对复杂，要考虑交易的品种活跃程度，撮合是否会成交、是否启用撤单追单、行情剧烈波动等情况，所以这个真不容易计算两者的差距

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.10938 秒, 6 次数据查询

主题：用这个条件测试出来的模型的曲线和实盘有多大差距。