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yaccount:='623450';stklabel1:='CU09';stklabel2:='CU08';MINDIFF1:=10;差值:=C;

input:K(4,0,5,1);input:P(4,0,5,1);input:差值10(190,160,220,10);

MA差值10:intpart(ma( 差值,10 )/MINDIFF1)*MINDIFF1,COLORYELLOW;//图表显示

PD:=差值10+P*MINDIFF1;KK:=差值10+K*MINDIFF1;KD:=差值10-K*MINDIFF1;PK:=差值10-P*MINDIFF1;

8卖1:=DYNAINFO2(34,stklabel2);8买1:=DYNAINFO2(28,stklabel2);

9卖1:=DYNAINFO2(34,stklabel1);9买1:=DYNAINFO2(28,stklabel1);

多头差值:=9卖1-8买1,NODRAW;空头差值:=9买1-8卖1,NODRAW;

//信号、挂单、成交一、成交二、持仓、平仓一、平仓二。

8多持:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel2 ); 9空持:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel1 );

9多持:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel1 ); 8空持:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel2 );

//成交一//瘸腿检测//成交一平仓或者成交二补仓//立即加价成交，不能有挂单

IF tsellholdingex(myaccount,stklabel1,0)=0 and tbuyholdingex(myaccount,stklabel2,0)>0 then begin//8多

if tisremainex(3,myaccount,stklabel1) then tcancelex(1,3,myaccount,stklabel1); //成交一9开空撤单

if tisremainex(2,myaccount,stklabel2) then tcancelex(1,2,myaccount,stklabel2); //平仓二8平多撤单

if 9买1-8多持-KK>=0 then tbuyshort (tisremainex(3,myaccount,stklabel1)=0,1,lmt,9买1-MINDIFF1,0,myaccount,stklabel1); //9买一价加价开空

else tsell(tisremainex(2,myaccount,stklabel2)=0,tbuyholdingex(myaccount,stklabel2,0),lmt,8买1-MINDIFF1,0,myaccount,stklabel2); //8卖一价加价平多

end

IF tsellholdingex(myaccount,stklabel1,0)>0 and tbuyholdingex(myaccount,stklabel2,0)=0 then begin//9空

if tisremainex(1,myaccount,stklabel2) then tcancelex(1,1,myaccount,stklabel2); //成交一8开多撤单

if tisremainex(4,myaccount,stklabel1) then tcancelex(1,4,myaccount,stklabel1); //平仓二9平空撤单

if 9空持-8卖1-KK>=0 then tbuy (tisremainex(1,myaccount,stklabel2)=0,1,lmt,8卖1+MINDIFF1,0,myaccount,stklabel2); //8卖一价加价开多

else tsellshort(tisremainex(4,myaccount,stklabel1)=0,tsellholdingex(myaccount,stklabel1,0),lmt,9卖1+MINDIFF1,0,myaccount,stklabel1); //9买一价加价平空

end

IF tsellholdingex(myaccount,stklabel2,0)=0 and tbuyholdingex(myaccount,stklabel1,0)>0 then begin//9多

if tisremainex(3,myaccount,stklabel2) then tcancelex(1,3,myaccount,stklabel2); //成交一8开空撤单

if tisremainex(2,myaccount,stklabel1) then tcancelex(1,2,myaccount,stklabel1); //平仓二9平多撤单

if 9多持-8买1-KD<=0 then tbuyshort (tisremainex(3,myaccount,stklabel2)=0,1,lmt,8买1-MINDIFF1,0,myaccount,stklabel2); //8买一价加价开空

else tsell(tisremainex(2,myaccount,stklabel1)=0,tbuyholdingex(myaccount,stklabel1,0),lmt,9买1-MINDIFF1,0,myaccount,stklabel1); //9卖一价加价平多

end

IF tsellholdingex(myaccount,stklabel2,0)>0 and tbuyholdingex(myaccount,stklabel1,0)=0 then begin //8空

if tisremainex(1,myaccount,stklabel1) then tcancelex(1,1,myaccount,stklabel1); //成交一9开多撤单

if tisremainex(4,myaccount,stklabel2) then tcancelex(1,4,myaccount,stklabel2); //平仓二8平空撤单

if 9卖1-8空持-KD<=0 then tbuy (tisremainex(1,myaccount,stklabel1)=0,1,lmt,9卖1+MINDIFF1,0,myaccount,stklabel1); //9卖一价加价开多

else tsellshort(tisremainex(4,myaccount,stklabel2)=0,tsellholdingex(myaccount,stklabel2,0),lmt,8卖1+MINDIFF1,0,myaccount,stklabel2); //8买一价加价平空

end

//信号、挂单//开仓

IF tsellholdingex(myaccount,stklabel1,0)=0 and tbuyholdingex(myaccount,stklabel1,0)=0 and

tsellholdingex(myaccount,stklabel2,0)=0 and tbuyholdingex(myaccount,stklabel2,0)=0 THEN BEGIN//持仓为0,未成交单为0。9开多，8开空

//双挂单//套利开多、套利开空两种//有成交，变成单腿处理

//挂套利开多钓差价缩小方向，结果差价扩大至套利开空位置，如何处理//先撤单，后反向挂

//挂套利开空钓差价扩大方向，结果差价缩小至套利开多位置，如何处理//先撤单，后反向挂

//等候时间过长处理//120秒撤单//时间待测试//未编

if tisremainex(1,myaccount,stklabel1) and tisremainex(3,myaccount,stklabel2) and

(多头差值-KK>=0 or TSUBMITEX(1,myaccount,stklabel1)>120 or TSUBMITEX(3,myaccount,stklabel2)>120) then begin//套利开多方向挂单//反向撤单

tcancelex(1,1,myaccount,stklabel1);tcancelex(1,3,myaccount,stklabel2);

end

if tisremainex(3,myaccount,stklabel1) and tisremainex(1,myaccount,stklabel2) and

(空头差值-KD<=0 or TSUBMITEX(3,myaccount,stklabel1)>120 or TSUBMITEX(1,myaccount,stklabel2)>120) then begin//套利开空方向挂单//反向撤单

tcancelex(1,3,myaccount,stklabel1); tcancelex(1,1,myaccount,stklabel2);

end

//套利开多//9开多//8开空

tbuy (空头差值-KD<=0 and tisremainex(1,myaccount,stklabel1)=0,1,lmt,9买1,0,myaccount,stklabel1),NOATTACK; //买1价开多//无同向挂单

tbuyshort (空头差值-KD<=0 and tisremainex(3,myaccount,stklabel2)=0,1,lmt,8卖1,0,myaccount,stklabel2),NOATTACK; //卖1价开空//无同向挂单

//套利开空//9开空//8开多

tbuyshort (多头差值-KK>=0 and tisremainex(3,myaccount,stklabel1)=0,1,lmt,9卖1,0,myaccount,stklabel1),NOATTACK; //卖1价开空//无同向挂单

tbuy (多头差值-KK>=0 and tisremainex(1,myaccount,stklabel2)=0,1,lmt,8买1,0,myaccount,stklabel2),NOATTACK; //买1价开多//无同向挂单

DEBUGOUT('套利开多（空头差值-KD<=0) %.0f', 空头差值-KD);

DEBUGOUT('套利开空（多头差值-KK>=0) %.0f', 多头差值-KK);

套利开多小于等于0:空头差值-KD,NODRAW;套利开空大于等于0:多头差值-KK,NODRAW;

END

//平仓//选择挂单还是直接平//如果选择挂单，发单更早，成交更容易，但需考虑挂单的影响。

//套利平多//9平多//8平空

IF tbuyholdingex(myaccount,stklabel1,0)>0 and tsellholdingex(myaccount,stklabel2,0)>0 THEN BEGIN //9多8空//套利开多方向

套利平多9大于等于0:9卖1-8空持-PD,NODRAW;套利平多8大于等于0:9多持-8买1-PD,NODRAW;

tsell (套利平多9大于等于0>=0,tbuyholdingex (myaccount,stklabel1,0),lmt, 9卖1,0,myaccount,stklabel1),NOATTACK; //9平多

tsellshort (套利平多8大于等于0>=0,tsellholdingex (myaccount,stklabel2,0),lmt, 8买1,0,myaccount,stklabel2),NOATTACK; //8平空

DEBUGOUT('套利平多(9卖1-8空持-PD>=0) %.0f', 套利平多9大于等于0);

DEBUGOUT('套利平多(9多持-8买1-PD>=0) %.0f', 套利平多8大于等于0);

END

//套利平空//9平空//8平多

IF tsellholdingex(myaccount,stklabel1,0)>0 and tbuyholdingex(myaccount,stklabel2,0)>0 THEN BEGIN//9空8多//套利开空方向

套利平空9小于等于0:9买1-8多持-PK,NODRAW;套利平空8小于等于0:9空持-8卖1-PK,NODRAW;

tsellshort (套利平空9小于等于0,tsellholdingex (myaccount,stklabel1,0),lmt, 9买1,0,myaccount,stklabel1),NOATTACK; //9平空

tsell (套利平空8小于等于0,tbuyholdingex (myaccount,stklabel2,0),lmt, 8卖1,0,myaccount,stklabel2),NOATTACK; //8平多

DEBUGOUT('套利平空(9买1-8多持-PK<=0) %.0f', 套利平空9小于等于0);

DEBUGOUT('套利平空(9空持-8卖1-PK<=0) %.0f', 套利平空8小于等于0);

END

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