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主题:专业测试报告“资产升水及回撤曲线”/“资产升水及回撤幅度曲线”显示错误

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专业测试报告“资产升水及回撤曲线”/“资产升水及回撤幅度曲线”显示错误  发帖心情 Post By:2018/3/31 11:27:38 [显示全部帖子]

测试公式是金字塔自带的MA均线交易系统稍加修改:

//定义参数
INPUT:N1(5,1,100,10),N2(10,1,120,10),N3(20,1,200,20),N4(60,1,200,20);

P1:=MA(CLOSE,N1);                  
P2:=MA(CLOSE,N2);                  
//交易条件                         
平空开多条件 :=CROSS(P1,P2); 
平多开空条件 :=CROSS(P2,P1);  
//交易系统
SELLSHORT(平空开多条件 and HOLDING<0,HOLDING,market); //平空操作
BUY(平空开多条件 and  HOLDING=0,100%,market),PERTRADER;//开多操作
SELL(平多开空条件 and HOLDING>0,HOLDING,market); //平多操作
BUYSHORT(平多开空条件 and HOLDING=0,100%,market),PERTRADER; //开空操作
//其他
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;


本金100万,测试结果总体概要中显示最后净利润:2,847,407.50,但在资产升水及回撤曲线中最后一日(2015/3/27)显示资产升水294.53万元。
资产升水及回撤幅度曲线就差的更远,最高升水幅度最高都没有超过80%,最后一日(2015/3/27)显示资产升水为76.13% 。

请查看附件。


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附件  发帖心情 Post By:2018/3/31 11:33:37 [显示全部帖子]

测试报告TTR2文件不让上传,我压缩成了ZIP文件,请查看附件。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:资产升水及回撤幅度曲线.png
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 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:z.自编_z-ma(5,10,20,60,0) 测试结果.zip


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  发帖心情 Post By:2018/4/3 21:21:31 [显示全部帖子]

以下是引用gxx978在2018/4/3 17:31:36的发言:

1、资产升水统计的是当时资产最高值与历史上的最低值之间的差值,资产回撤统计的是历史上资产的最高值与当时资产的最低值之间的差值。

   以资产升水举例:15/3/24的资产升水=387.4-92.4(历史上的最低资产值)=295

2、资产升水幅度和回撤幅度的计算,是用(资产升水\资产回撤)与当前资产的最高值的一个比值

  以资产升水幅度举例:15/3/24的资产升水幅度=295.09/387.44=76.16%

我不知道你们这样设计计算方法的依据何在,画出来的走势图有什么参考意义,特别是资产升水幅度和回撤幅度曲线,最高也不会超过100%,对于一个大幅盈利的策略,到后面就变成一条直线了,这个图有什么意义。

 

 


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[此贴子已经被作者于2018/4/3 21:22:12编辑过]

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  发帖心情 Post By:2018/4/4 10:15:02 [显示全部帖子]

谢谢。另外我用的飞狐里面也有资产升水及回撤幅度曲线,虽然名字一样,但计算方法完全不同,我觉得这个更直观更有意义。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:飞狐.png
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  发帖心情 Post By:2018/4/4 21:32:08 [显示全部帖子]

以下是引用gxx978在2018/4/4 10:50:01的发言:

本地测试,我们的计算方式与飞狐是一致的。如下图

以15年11月24日为例:升水幅度=升水/当时资产最高值=1797/991957=0.18%,与图上一致。选取其他几个时点测试计算,也一致。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20180404104448.png
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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20180404104602.png
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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20180404104629.png
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你测一个最后总利润超过100%的看看,比如本金100万,最后净利润200万。

[此贴子已经被作者于2018/4/4 21:33:24编辑过]

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  发帖心情 Post By:2018/4/7 13:40:13 [显示全部帖子]

你贴的这两个图完全不一样吧,一个最高71.46%,一个最高293.87%,差太远了,走势越到后面相差也越大,这两个图的计算方法能一样?

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  发帖心情 Post By:2018/4/7 13:50:58 [显示全部帖子]

按你们的算法最高不可能超过100%
你可以对比下飞狐的资产升水及回撤曲线和资产升水及回撤幅度曲线,再对比下金字塔的这两个曲线,就知道差异在哪了。

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  发帖心情 Post By:2018/4/11 21:32:02 [显示全部帖子]

 这个问题没人理了吗?

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