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主题：信号闪烁
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qingwa888
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等级：论坛游侠 帖子：128 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/31 14:10:51 		信号闪烁  发帖心情 Post By：2018/2/5 16:39:40 [显示全部帖子]

以下条件在走完k模型下会信号闪烁吗？

c>ma(ref(c,1),20);

还有一个

c>Hhv(ref(c,1),20);
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等级：论坛游侠 帖子：128 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/31 14:10:51 		  发帖心情 Post By：2018/2/5 17:02:48 [显示全部帖子]

最近几天都发生了闪烁，都是数值很接近的情况下，当根走完那一刹那还是有信号，下根k出来几秒后信号消失

c>ma(ref(c,1),20);

60分钟K周期，

下午14：00的时候，

当时显示，c已经大于这根均线，并且已经在系统发单，下根k出来过几秒后信号消失，也就是说这一刹那，原先已经固定的c和均线值在下跟根k线出来后几秒改变了，怎么回事？出现好几次了

回看后面c的值大概是2791，均线值是2791.067
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等级：论坛游侠 帖子：128 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/31 14:10:51 		  发帖心情 Post By：2018/2/5 17:37:27 [显示全部帖子]

v4.51,对开平仓就是这个代码，debugfile函数用过了，抓到的值都是在k线走完后十几秒，根本抓不到当时的值。

开仓

c>ma(ref(c,1),20) and c>Hhv(ref(c,1),20);

平仓

c<ma(ref(c,1),20) ;

你们可以测试看有没有问题，特别注意条件为临界点的情况
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等级：论坛游侠 帖子：128 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/31 14:10:51 		  发帖心情 Post By：2018/2/5 17:40:45 [显示全部帖子]

，可能你们盘后测试测不出来，因为数据都走完了，要盘中，下根k线转换的一瞬间会有问题或者你们可以模拟盘中，
我怀疑是不是系统使用的发单时间和当根k线收盘的时间有个时间差，所以在临界数值时就会有问题
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等级：论坛游侠 帖子：128 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/31 14:10:51 		  发帖心情 Post By：2018/2/5 21:46:10 [显示全部帖子]

晚上想了想，结合另一个贴提到的问题http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=161492

这个信号闪烁有没有可能是你们的指数合约数据计算不够及时照成的，因为开平仓条件处于临界点，稍微有一个点的变动就会导致原来开仓变不开仓，原来平仓变不平仓，
举个例子，当前k线走完时1秒钟，系统收到发单信号时的指数标价是2000，符合开仓信号，开仓。但当k线走完5秒后，由于指数合约计算有一些时间偏差（或者是其它原因导致的偏差，总之这个偏差会导致细微变化），修正原来的标价为2001，这样原来的信号不就闪烁了吗？在其它不是开平仓条件处于临界点的情况，这1、2个点的改动不会对信号产生影响，但一旦处于临界点，问题就来了。我的推测，请技术员考虑下
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等级：论坛游侠 帖子：128 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/31 14:10:51 		  发帖心情 Post By：2018/2/6 11:18:23 [显示全部帖子]

“对于你的问题，我们会测试确认后回复”

好的，谢谢，测试的时候请用指数合约，临界点条件，k线转换瞬间。另外能大概给个时间多久能有结果吗？
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等级：论坛游侠 帖子：128 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/31 14:10:51 		  发帖心情 Post By：2018/2/6 15:11:06 [显示全部帖子]

有几次闪烁的时候就是在眼前发生的，就几秒钟的事，当时应该没有切换服务器的。我今天仔细观察了下指数合约每根k线切换瞬间的情况，感觉切的瞬间，当根k线收盘价会一瞬间变为下根k线开盘价，但有的时候当根k线收盘价至少前1秒还不是这个价，也就是说有可能系统满足条件发出的单的速度会比k线切换的速度快1秒或者是毫秒级的，下1秒这根k线收盘才变为跟下根k开盘一样。不知道这样说你们能看懂吗？希望技术员可以看看这个情况，可以用5分钟k看下，这个跟代码无关哦。
[此贴子已经被作者于2018/2/6 15:12:35编辑过]
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等级：论坛游侠 帖子：128 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/31 14:10:51 		  发帖心情 Post By：2018/2/6 15:34:28 [显示全部帖子]

策略本身就只能用指数合约呢，既然代码没问题，怎么会有那么多闪烁？而且都是临界值的时候发生，说明发单用的数据跟发单后几秒的数据肯定有轻微不一样。是什么原因呢？我要是试连续合约没问题是不是就表明你们的指数合约数据存在重大问题，你们需要调整呢？文华财经那边做中长线都是建议用指数，不论商品还是股指，你们这个连续合约莫名奇妙，也有网友说了，你们连续合约每个时间段用相同策略一样参数测出来结果完全不同（http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=160665&skin=0），这样的复权连续合约对中长线策略来说又有什么意义？所以你们是不是应该把指数合约的数据做得稳定点呢？代码也给你们了，你们可以详细测试后再看看我说的情况是否存在
[此贴子已经被作者于2018/2/6 15:35:50编辑过]
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