欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 近期合约和远期合约的价差怎么样通过交易策略来 实现

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有4467人关注过本帖树形打印复制链接

主题：近期合约和远期合约的价差怎么样通过交易策略来 实现
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2018/2/2 20:09:03    Post IP：180.170.231.167[显示全部帖子]

1.上述代码逻辑上符合你你的需求，其语法需要修正,账户和品种代码均为字符串类型， 需要加单引号
TBUYSHORT(1,1,MKT,0,0,'1000','IF1802');
TBUY(1,1,MKT,0,0,'1000','IF1806');


问题1：ynainfo和dynainfo2是动态行情函数，后者比前者多了一个指定品种名称的参数。（取指定品种的动态行情函数）
其第一个参数和dynainfo对应的参数一致，都是对应的。你可以参考函数列表进行查阅
问题2：
TBUYSHORT和TBUY第一个参数为1代表恒成立，其控制条件为（JC>=100*MINDIFF   ） 这个你要看基本的编程语法进行学习
其if ... then begin
    条件处理语句段
end

你可以下载在官网下载基础教程学习 ttps://www.weistock.com/down/class/?4.html

编程无捷径，技巧靠积累。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2018/2/5 0:33:29    Post IP：180.164.112.128[显示全部帖子]

1，//JC:CALLSTOCK('IF1806',vtclose,21,235)-CALLSTOCK('IF1802',vtclose,21,235);
这个代码被你注释，但是从上下文看其是由存在意义的，（）注释//代表代码不进行编译、
2.如果没理解错你的意思的话，你可能是将使用周期和收盘前5分钟之间混淆了。
你套利公式需要运行的周期是235分钟周期吗？
如果不是，那么你引用235分钟周期的收盘的意图是什么？

1）首先，你要先确定自己套利公式需要运行的周期。
2）收盘前5分钟下单，是指的下单时机判断，和你上述代码没有任何关系，需要单独得时间控制语句进行控制。

编程无捷径，技巧靠积累。
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.04688 秒, 7 次数据查询