主题：关于回测价格偏差的问题

策略中，按一个收盘价格突破上下限价触发进出场条件，并且下单价格为这根生效K线的收盘价，也就是说，收盘价在上限价格之上，按收盘价入场多单，收盘价在下限价格之下，按收盘价格入场空单。

谢谢，应该不是这个原因，触发的k线时间是一致的，但是按道理应该是收盘价下单，但是在回测的交易记录里面的价格却不是收盘价，也不是前后k线的收盘价，很多时候，还是一个相差很大的价格。这个就会导致回测的结果和实际完全不同。

好像问题出在连续合约上，我用的是500股指连续合约进行测试，数字老是对不上，不知道这是什么原因。如果用500股指1712好像数字就对。

IC00，就是股指连续合约

或者这么问吧，如果交易条件是，当前K线收盘价高于上限或者下限就进场，或者反手，以该根K线收盘价下单入场进行回测，然后交易系统就是以收盘时的市价入场，分别该怎么写，谢谢了！

回测页面的第一页里面，有个选项，价格复权，我没有打钩。