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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 策略测试的止损条件是怎么设置的?

   

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主题:策略测试的止损条件是怎么设置的?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
巴巴罗
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策略测试的止损条件是怎么设置的?  发帖心情 Post By:2017/11/13 19:36:38    Post IP:36.102.210.244[只看该作者]

我写了一个公式,做策略测试,看交易细节的时候,发现存在亏损被强制平仓的情况,但是策略里我只写了盈利时才卖出。没有写亏损时的处理。请问这个强制止损平仓的条件是哪里设置的?

在策略测试里的出场条件里有几个平仓条件,但是我都没打勾选中。不知道系统强制平仓的是在哪里设置的?没选是不是有默认的?

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巴巴罗
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  发帖心情 Post By:2017/11/13 19:46:45    Post IP:36.102.226.112[只看该作者]

TSELL(TOPENPROFIT>0 AND TBUYHOLDING(1)>0,TBUYHOLDING(1)*100,LMT,C);

我这样写对吗?

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/11/13 19:47:47    Post IP:101.224.167.153[只看该作者]

截图看下你说的明细,你怎么判断是被强平而不是正常平仓呢?加载到图表中看下对应位置信号看下,(图表中使用的时间范围要和回测保持一致)


编程无捷径,技巧靠积累。
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  发帖心情 Post By:2017/11/13 19:53:34    Post IP:36.102.226.112[只看该作者]

OPENPROFITPER>10% OR OPENPROFITPER<-10%

如果我想设置盈利10% 或者亏损10%就卖出,是这样写吗?论坛找了半天,既然找不到OPENPROFITPER的使用例子

 

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  发帖心情 Post By:2017/11/13 19:59:09    Post IP:36.102.226.112[只看该作者]

TBUY TSELL  TBUYHOLDING这些函数的涉及关于股票数量的参数和返回值,单位到底是股还是手呀? 好像TBUY单位是股,但是TBUYHOLDING是手,没有仔细验证过,麻烦给我一个股份数量的单位在什么函数或者场合下应该用手还是股的处理原则
[此贴子已经被作者于2017/11/13 20:00:01编辑过]

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  发帖心情 Post By:2017/11/13 20:18:14    Post IP:36.102.226.112[只看该作者]

时间                   名称        类型        交易价/成本价    交易量    收益          幅度%(不计平仓费用)    资产            最大回撤%
2005/06/20 00:00:00    深圳能源    开多        2.25             12,600                                                         0.00
2005/06/24 00:00:00    深圳能源    平多        2.27/2.25        12,600    166.25        0.89                   1,000,166.25    0.17
2006/01/06 00:00:00    深圳能源    开多        2.50             10,500                                                         0.00
2006/01/09 00:00:00    深圳能源    平多        2.54/2.51        10,500    245.85        1.24                   1,000,412.13    0.17
2006/01/09 00:00:00    深圳能源    开多        2.54             10,500                                                         0.00
2006/01/10 00:00:00    深圳能源    平多        2.55/2.55        10,500    -49.99        0.11                   1,000,362.13    0.17
2006/01/10 00:00:00    深圳能源    开多        2.55             10,500                                                         0.00
2006/01/18 00:00:00    深圳能源    平多        2.58/2.56        10,500    132.73        0.80                   1,000,494.88    0.17
2006/06/07 00:00:00    深圳能源    开多        3.15             8,200                                                          0.00
2006/06/08 00:00:00    深圳能源    平多        3.33/3.16        8,200     1,389.74      5.69                   1,001,884.63    0.30
2007/02/26 00:00:00    深圳能源    开多        5.37             5,100                                                          0.00
2007/03/19 00:00:00    深圳能源    平多        5.66/5.39        5,100     1,279.71      4.97                   1,003,164.38    0.52
2007/04/12 00:00:00    深圳能源    开多        7.32             3,900                                                          0.00
2007/04/16 00:00:00    深圳能源    平多        7.21/7.35        3,900     -613.12       -1.85                  1,002,551.25    0.52
2007/04/16 00:00:00    深圳能源    开多        7.21             3,900                                                          0.00
2007/05/08 00:00:00    深圳能源    平多        7.29/7.23        3,900     137.12        0.79                   1,002,688.38    0.54

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  发帖心情 Post By:2017/11/13 20:22:01    Post IP:36.102.226.112[只看该作者]

我的浏览器无法上传截图,导出文本格式如上。里面有平多后收益为-613.12的情况,但是平仓的代码是
sell(OPENPROFIT>0 AND HOLDING>0,HOLDING,market,C);

只有盈利大于0的情况下,才卖出。为什么细节里出现收益为负数的平多操作呢?我的代码写的有问题吗?

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/11/13 20:43:16    Post IP:101.224.167.153[只看该作者]

1.股票品种下TBUYHOLDING函数都是按股数为基本单位算的。没必要单独在*100
2.OPENPROFITPER>10 OR OPENPROFITPER<-10 把%去掉。OPENPROFITPER本身就是百分比形式
3.你上面的回测报告也体现不出来是被强平的动作。


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  发帖心情 Post By:2017/11/13 21:15:56    Post IP:36.102.226.112[只看该作者]

谢谢解答

3 不管怎么平的,是否强平,反正是出现平多后亏损。我设计的策略里没要求出现亏损的平多,但是出现了,我弄不清楚是哪里设置的,要找到这个地方。这样才放心。要不这是个坑,谁知道它什么时候按照什么策略去给我平仓。

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  发帖心情 Post By:2017/11/14 8:36:56    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

3.你把你的公式直接加载到图表中,然后对应有疑问的地方,分析你的平仓条件。(把图表中的日期范围限制下,保持和回测时段一致)



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