主题：模拟资金与策略参数显示的持仓不一致

在模拟过程中，因为策略中使用的持仓是全局变量，常常资金上已经平仓了，过一会儿发现策略参数上又有了，我设置了挂单不成功则追仓，若追仓成功或者不成功资金上会显示吧， 但策略上只管下单成功吗，就是说策略上只管下单了就会把相应的全局变量赋值，而不管是否成交，这是导致资金与策略参数不一致的原因吗，还有没有其他原因。

我不是指实际账户与虚拟账户的区别，兄弟，而是 策略与虚拟账户不一致， 策略只管下了单不管成交是否成功，都会记录成已经成交，而虚拟账户是实际成交了才会记录成交，

策略若有了信号 下单了，但实际上没实现成交的话，就成了限价 挂单了，策略虽然已经记录成交，但虚拟资金上没有记录成交，而是等着满足限价 的条件才成交

 

是这样的机制吗

你理解的虚拟账户是什么?

模拟资金

我的策略里面在开仓时都有限制条件，持仓为0才可以开仓，但使用模拟资金进行实时交易的时候开仓数量都失控了，因为策略上信号有了后，策略公式只管发出开仓信号就会将表示持仓量的全局变量的值增加， 而模拟资金在实时交易的时候还有未成交的可能，若未成交就会成了挂单，但此时策略公式里面由于 已经发出下单指令 ，就把持仓增加了，但实际上没有持仓，因为还没成交，这样就产生了不一致，策略公式里面和实际不一致，但策略公式里面又没有办法获得成交与否的返回信息，

后台程序化交易里面能够获得成交后的返回信息，并依此信息来关联策略里面持仓量的变量吗？

另外 我还搞不懂的就是我在策略里面使用的对手 价下单，thisclose，但实际中许多时候没有成交成了挂单，这就引起了混乱。

而且策略公式发出的下单指令在没成交时会挂在哪儿，时机成熟了就成交了，导致持仓超出了策略的限制，这里面主要的问题就是 策略公式 有没有 办法可以获取 实际成交的信息，策略公式只能够下单，却不知道到底有没有成交，这是导致混乱的根本原因吧，

有没有其他原因 ？

不懂你说的什么。请你先理解机制问题。

模拟资金也是账户栏的，其形式和实盘账户一样。都与图表中使用的虚拟资金没有关系。虚拟资金是在公式编辑界面中的费率设置----初始资金（默认100万）

 

图表作为一个虚拟的环境，其计算是根据历史信号进行处理的，都不会直接操作你账号栏中的资金。只有图表中触发了某个开平动作时，实际账户（账户栏包括实盘或者模拟）跟着它去下单。

另外图表作为一个虚拟的理论环境下，（理论持仓）是没有未成交单等实盘中的概念的。在历史计算时，符合开盘条件就会进行虚拟持仓的变动。

 

图表中如果没有虚拟持仓，那你账号中即使有持仓也不会平掉。

 

 

可能是我用词用错了，我现在还没有进行真金白银操作，只是在进行图表系统的模拟交易，不 是回测，而是实时的。我说的不一致，是 策略中相关参数显示的持仓  与   模拟账户的交易持仓 不一致，因为在模拟实时交易的时候，策略有信号了下了单，可能没有成交，模拟账户的资金是不变的，但因为策略下了单，策略只会认为已经成交并将下单的成本 记录下来了，回测是不存在这样的问题，但实时的时候就会产生混乱，

 

所以请问 策略公式有没有函数可以获得 是否成交及成交后返回的状态信息？ 回测是默认都成交了，但在模拟账户实时交易的时候不一定会成交，这就和策略公式中认为的不一致，因为策略公式中只要下了单就认为成交了。