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主题：回测问题：连续开仓，超出了初始资金的额度
帅哥哟，离线，有人找我吗？
cary20060915
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等级：新手上路 帖子：73 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/11 15:39:27 		回测问题：连续开仓，超出了初始资金的额度  发帖心情 Post By：2017/8/17 14:21:47 [只看该作者]

您好！我写了一个套利策略，但是回测发现一个问题，我设置的初始资金是5万，刚刚够做一手铜（以现在铜价52000元/吨来算，交易单位是5吨/手，保证金率我设置为15%，这样一手铜的保证金是52000*5*15%=39000），但是回测发现却出现了连续开多4手铜的情况（每次1手，连续开多4次），这应该是我5万初始资金买不起的啊，请问可能是哪里出了问题？

注：我只测试了一个套利合约对儿当中的一个合约，比如以CU05和CU06做套利对，只对CU06做测试（这应该对我上面说的这个问题不产生影响对吧）
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gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2017/8/17 14:33:14 [只看该作者]

你是在回测中设置的初始资金？上传一下你的测试报告呢。

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cary20060915
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等级：新手上路 帖子：73 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/11 15:39:27 		  发帖心情 Post By：2017/8/17 14:44:18 [只看该作者]

是的呀，请看附件
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gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2017/8/17 15:22:25 [只看该作者]

你生成专业专业报告，在交易明细最后一栏中看下保证金占用是多少，看是开的两手否超过5万。
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cary20060915
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等级：新手上路 帖子：73 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/11 15:39:27 		  发帖心情 Post By：2017/8/17 16:26:33 [只看该作者]

您看，确实超过了我设置的初始资金


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gxx978
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你使用的金字塔版本是多少，我们本地测试一下。

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cary20060915
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谢谢您！


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cary20060915
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还需要我提供什么信息吗？

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gxx978
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本地无法测试到这个现象，加工作人员QQ2862096385

[此贴子已经被作者于2017/8/17 17:17:24编辑过]
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cary20060915
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好的，感谢！

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