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主题：后台程序化交易
帅哥哟，离线，有人找我吗？
ying_223223
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等级：论坛游民 帖子：200 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/5 11:01:11 		后台程序化交易  发帖心情 Post By：2017/8/16 10:19:43    Post IP：124.204.42.34[只看该作者]

请问将图表化程序代码改成后台程序，只修改下单函数是否可以。
将BUY(开多条件,手数,MARKET);  改为
TBUY(开多条件,手数,MKT);  

这样修改后跑后台的时候会频繁的买入，请问还要修改什么
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2017/8/16 10:29:13    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

完整的代码给出来。光看这个不足以判断为什么。


命数如织，当如磐石。
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ying_223223
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等级：论坛游民 帖子：200 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/5 11:01:11 		  发帖心情 Post By：2017/8/17 12:38:42    Post IP：124.204.42.34[只看该作者]

C1 :=ref(C,1);
C2 :=ref(C,2);

DIFF := EMA(CLOSE,S*N0) - EMA(CLOSE,Len*N0),NOAXIS;
DEA  := EMA(DIFF,N*N0),NOAXIS;
MACD := 2*(DIFF-DEA),NOAXIS;
macd_ma:ema(abs(macd),120*N0);

ma60 :ema(C,60);
ma120 :ema(C,120);
ATR:=MA(TR,15);

N_L := BARSLAST(CROSS(ref(diff,1),ref(dea,1))),NOAXIS;
开仓后最高价:=HHV(ref(h,1),enterbars);
开仓后最低价:=llV(ref(l,1),enterbars);

平多条件:=holding>0 AND (dea>diff) ;
平多:TSELL(平多条件,holding,MKT);                       


开多条件:=holding=0 and macd>ref(macd,1) and dea<diff ;
TBUY(开多条件,手数,MKT);
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wenarm
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等级：管理员 帖子：26631 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2017/8/17 13:03:58    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

开仓后最高价:=HHV(ref(h,1),tenterbars);
开仓后最低价:=llV(ref(l,1),tenterbars);

编程无捷径，技巧靠积累。
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ying_223223
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等级：论坛游民 帖子：200 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/5 11:01:11 		  发帖心情 Post By：2017/8/17 13:33:12    Post IP：124.204.42.34[只看该作者]

holding是不是也不能在后台使用，需要怎么写

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wenarm
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等级：管理员 帖子：26631 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2017/8/17 13:51:18    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

改成tholidng.

编程无捷径，技巧靠积累。
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ying_223223
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等级：论坛游民 帖子：200 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/5 11:01:11 		  发帖心情 Post By：2017/8/18 10:40:17    Post IP：124.204.42.34[只看该作者]

上面提到的修改都已经改完了，还是频繁的买入，请问是什么原因（策略是逐K线模式，在K线完成后买入）。我的模拟盘中已经有了这个标的，tholding=0 这个判断不管用吗？

C1 :=ref(C,1);
C2 :=ref(C,2);

DIFF := EMA(CLOSE,S*N0) - EMA(CLOSE,Len*N0),NOAXIS;
DEA  := EMA(DIFF,N*N0),NOAXIS;
MACD := 2*(DIFF-DEA),NOAXIS;
macd_ma:ema(abs(macd),120*N0);

ma60 :ema(C,60);
ma120 :ema(C,120);
ATR:=MA(TR,15);

N_L := BARSLAST(CROSS(ref(diff,1),ref(dea,1))),NOAXIS;
开仓后最高价:=HHV(ref(h,1),tenterbars);
开仓后最低价:=llV(ref(l,1),tenterbars);

平多条件:=tholding>0 AND (dea>diff) ;
平多:TSELL(平多条件,holding,MKT);                       


开多条件:=tholding=0 and macd>ref(macd,1) and dea<diff ;
TBUY(开多条件,手数,MKT);
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2017/8/18 10:49:42    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

tholding是多空加和的一个值，如果你只统计多头持仓的话用tbuyholsing这个函数

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ying_223223
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等级：论坛游民 帖子：200 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/5 11:01:11 		  发帖心情 Post By：2017/8/18 12:07:44    Post IP：124.204.42.34[只看该作者]

那我上面的代码为什么频繁下单呢，我的模拟盘账户里肯定是持有多仓的，

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qq代人发帖
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		  发帖心情 Post By：2017/8/18 14:25:52    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

仓位限制用tbuyholding

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