主题：程序中如何取得当月平值期权和虚值一档期权？

2.5

2.495

就算做了两档合约 ,明显不科学 

两党合约应该是标准间距的两个合约 ,请引起重视并解决这个问题 

可是由于标的50etf的除权除息，造成期权的合约调整加挂，比如在行权价2.5的期权上面又多了个行权价格为2.495的期权合约（其他行权价格也会出现类似情况，加挂行权价格调整后的合约），从而造成这相邻两个合约的间距不是标准间距（0.05），给程序上的策略引用带来很大的混淆。

我的意思是，作为连续合约中的虚实值的一档二档，要根据标准的价格间距来引用，不能因为有调整合约的介入，就变成了

2.35，2.397A，2.4， 2.45，2.495A。在连续合约的引用中，应当将带有A后缀（adjust）调整加挂合约剔除，（事实上， 调整加挂合约持仓都很少），保持成原来的

2.3，2.35，2.4，2.45，2.5, 这才是真正反映了连续合约中的平值，虚实一档二档的关系。 这样程序中才好处理相应的逻辑。 

不知我描述的是否清楚。 

谢谢！