请教下标准版下本地预警功能后台公式运行问题，谢谢 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我想在标准版的本地预警功能里测试后台公式：

公式预期是：按照5分钟周期监控多品种，K线走完执行。

1、当满足KD条件时（技术指标PCRLNG成立，可开数量大于0，且该品种持仓为0），开多（数量KDBUYSS），一旦开多单，在卖出所有持仓前，不再开多单。

2、当满足PD条件时（技术指标ISSELLTIME成立，可用持仓大于0），卖出所有可用持仓

由于不太清楚后台交易系统的原理，特别是TBUY、TSELL指令在标准版本地预警模块里对持仓数量的跟踪计算逻辑。

所以请问，如下代码在标准版本地预警功能下，能否正确得到我预期的交易预警记录？

KD:(PCRLNG) AND KDBUYSS>0 AND THOLDING2=0 ；

PD:(ISSELLTIME) AND THOLDING>0;

TBUY(KD,KDBUYSS,MKT,0,0);

TSELL(PD,0,MKT,0,0);

是把THOLDING2和THOLDING都改为tbuyholdingex吗？

标准版预警模式下这两句代码会被执行的吗？

TBUY(KD,KDBUYSS,MKT,0,0);

TSELL(PD,0,MKT,0,0);

TBUY(KD,KDBUYSS,MKT,0,0);

TSELL(PD,0,MKT,0,0);

不被执行，那么在标准版预警功能下，持仓数量是不是就不会被更新了？不管是用THOLDING2，还是THOLDING，还是tbuyholdingex

那我怎么实现我期望的公式逻辑：动态根据是否有持仓决定是否开多、平多？

不好意思，我还是有些不太明白，确认下我的理解

不好意思，我还是有些不太明白，确认下我的理解是否正确？

如下代码：

KD:(PCRLNG) AND KDBUYSS>0 AND THOLDING2=0 ；

PD:(ISSELLTIME) AND THOLDING>0;

TBUY(KD,KDBUYSS,MKT,0,0);

TSELL(PD,0,MKT,0,0);

标准版预警设置功能里，设定5分钟周期运行，KD为预警条件

那么第一次的开多预警信号会出来，但需要手工下单，才能实现一旦开过多单，就不再开多的期望逻辑。

平多也是同理，需要在前面的开多预警后手工下单，才会出现平多的预警。

好的，明白了。谢谢

关于股票多品种后台交易实时判断品种持仓，在实测中还是遇到了问题：

公式逻辑期望是：

1、当满足KD条件时（技术指标PCRLNG成立，可开数量大于0，且该品种持仓为0），开多（数量KDBUYSS），一旦开多单，在卖出所有持仓前，不再开多单。

KD:(PCRLNG) AND KDBUYSS>0 AND THOLDING2=0 ；（之前老师建议改为TBUYHOLDINGEX，由于想先调试下，暂时未修改）

PD:(ISSELLTIME) AND THOLDING>0;

TBUY(KD,KDBUYSS,MKT,0,0);

TSELL(PD,0,MKT,0,0);

监控输出代码：

DEBUGFILE2(STRCAT(STRCAT('D:\Weisoft Stock(x64)\Setting\OrderLog\Monitor',NUMTOSTR(19000000+CURRENTDATE(),0)),'.TXT'),'当前持仓量THOLDING%.0f',THOLDING,0);

DEBUGFILE2(STRCAT(STRCAT('D:\Weisoft Stock(x64)\Setting\OrderLog\Monitor',NUMTOSTR(19000000+CURRENTDATE(),0)),'.TXT'),'当前持仓量THOLDING2%.0f',THOLDING2,0);

DEBUGFILE2(STRCAT(STRCAT('D:\Weisoft Stock(x64)\Setting\OrderLog\Monitor',NUMTOSTR(19000000+CURRENTDATE(),0)),'.TXT'),'当前持仓量TBUYHOLDINGEX0%.0f',TBUYHOLDINGEX('','',0),0);

DEBUGFILE2(STRCAT(STRCAT('D:\Weisoft Stock(x64)\Setting\OrderLog\Monitor',NUMTOSTR(19000000+CURRENTDATE(),0)),'.TXT'),'当前持仓量TBUYHOLDINGEX1%.0f',TBUYHOLDINGEX('','',1),0);

DEBUGFILE2(STRCAT(STRCAT('D:\Weisoft Stock(x64)\Setting\OrderLog\Monitor',NUMTOSTR(19000000+CURRENTDATE(),0)),'.TXT'),'当前持仓量TBUYHOLDINGEX2%.0f',TBUYHOLDINGEX('','',2),0);

DEBUGFILE2(STRCAT(STRCAT('D:\Weisoft Stock(x64)\Setting\OrderLog\Monitor',NUMTOSTR(19000000+CURRENTDATE(),0)),'.TXT'),'当前持仓量TBUYHOLDINGEX3%.0f',TBUYHOLDINGEX('','',3),0);

DEBUGFILE2(STRCAT(STRCAT('D:\Weisoft Stock(x64)\Setting\OrderLog\Monitor',NUMTOSTR(19000000+CURRENTDATE(),0)),'.TXT'),'当前可用资金TCASH%.2f',TCASH,0);

DEBUGFILE2(STRCAT(STRCAT('D:\Weisoft Stock(x64)\Setting\OrderLog\Monitor',NUMTOSTR(19000000+CURRENTDATE(),0)),'.TXT'),'当前资产TASSET%.2f',TASSET,0);

实测得到如下：同一股票品种，当日还是会多次开仓。监控输出日志，THOLDING ，THOLDING2，TBUYHOLDINGEX不同参数得到的值都为0。

按道理10:11:58那次预警交易时，监控输出该品种的持仓不应该是0，为什么？

序号时间品种类型买卖开平状态价格报单数量成交数量帐户编号

1 2017/06/06 10:02:19 600999 招商证券市价买入开已报单 0.00 200 0

5 2017/06/06 10:11:58 600999 招商证券市价买入开已报单 0.00 200 0

2017-06-06 10:02:19.422 600999--开多交易输出开始

当前持仓量THOLDING 0

当前持仓量THOLDING2 0

当前持仓量TBUYHOLDINGEX0 0 //TBUYHOLDINGEX0表示N参数为0，以下类同

当前持仓量TBUYHOLDINGEX1 0

当前持仓量TBUYHOLDINGEX2 0

当前持仓量TBUYHOLDINGEX3 0

当前可用资金TCASH0.00

当前资产TASSET996400.17

600999--开多交易输出结束

2017-06-06 10:11:58.214 600999--开多交易输出开始

当前持仓量THOLDING 0

当前持仓量THOLDING2 0

当前持仓量TBUYHOLDINGEX0 0

当前持仓量TBUYHOLDINGEX1 0

当前持仓量TBUYHOLDINGEX2 0

当前持仓量TBUYHOLDINGEX3 0

当前可用资金TCASH0.00

当前资产TASSET996438.25

600999--开多交易输出结束

我测试的是股票，只有持多类型。

10：02：19那时600999 肯定是空仓。

10：11：58那时600999 按理应该有200股的仓位，因为10：02：19成交了

交易日志如下：

2017-06-06 10:02:19.500 【后台】600999 TBuy 第 21 行出现信号

2017-06-06 10:02:19.500 【后台】600999 TBuy 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:200 类型:1 账户: 品种:600999

2017-06-06 10:02:19.500 【后台】下单已发送

2017-06-06 10:02:19.500 【下单】600999 价0.000000 量200 买卖0 类型1 开平0 账户60004450 Formula 1

2017-06-06 10:02:19.500 【下单】已提交，订单ID ：361

2017-06-06 10:02:19.532 【后台】600999 运行结束

2017-06-06 10:02:19.578 【指令】收到回报指令 ID = 361

2017-06-06 10:02:19.610 【回报】60004450 : 600999 - 已报单 200 价格:0.00 开买

2017-06-06 10:02:19.610 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 361

2017-06-06 10:02:19.656 【回报】60004450 : 600999 - 已成交 200 价格:16.87 开买

2017-06-06 10:02:19.656 【后台】601000 运行结束

2017-06-06 10:02:19.656 【回报】60004450 : 600999 - 全部成交 200

2017-06-06 10:11:58.260 【后台】600999 TBuy 第 21 行出现信号

2017-06-06 10:11:58.260 【后台】600999 TBuy 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:200 类型:1 账户: 品种:600999

2017-06-06 10:11:58.260 【后台】下单已发送

2017-06-06 10:11:58.260 【下单】600999 价0.000000 量200 买卖0 类型1 开平0 账户60004450 Formula 1

2017-06-06 10:11:58.260 【下单】已提交，订单ID ：366

2017-06-06 10:11:58.323 【后台】600999 运行结束

2017-06-06 10:11:58.338 【指令】收到回报指令 ID = 366

2017-06-06 10:11:58.370 【回报】60004450 : 600999 - 已报单 200 价格:0.00 开买

2017-06-06 10:11:58.370 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 366

2017-06-06 10:11:58.416 【回报】60004450 : 600999 - 已成交 200 价格:16.87 开买

2017-06-06 10:11:58.416 【回报】60004450 : 600999 - 全部成交 200

好奇怪，在程序增加了THOLDING的debugout2，结果THOLDING和TBUYHOLDINGEX2都得到了持仓量

[此贴子已经被作者于2017/6/6 15:20:54编辑过]

没有改动其它任何设置。感觉后台交易运行不太稳定。

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