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主题:期权策略编写求助

帅哥哟,离线,有人找我吗?
李熵影
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期权策略编写求助  发帖心情 Post By:2017/5/26 21:08:15    Post IP:183.251.21.199[显示全部帖子]

目前有这样一个期权交易思路, 不知哪位高手可以写一个范本供参考学习。

开仓条件: 期权当月第一天,取平值期权卖出跨式(卖出平值认购,卖出平值认沽)

止盈条件: 浮盈超过卖出所获权利金的50%,止盈

止损条件: 标的50etf价格的30分钟k线收盘价涨幅超过0.8%,平掉认购义务仓位,同时卖出同价认沽; 
               标的50etf价格的30分钟k线收盘价跌幅超过0.8%,平掉认沽义务仓位,同时卖出同价认购;
       标的50etf价格的回到开仓位置,则从调整后的仓位恢复到原来的跨式组合仓位; 
无条件平仓:到期前一天;

如此循环往复。

多谢!

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
李熵影
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  发帖心情 Post By:2017/6/16 7:14:45    Post IP:183.251.21.10[显示全部帖子]

这个思路可以实现么?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
李熵影
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  发帖心情 Post By:2017/6/17 20:42:47    Post IP:183.251.21.10[显示全部帖子]

非常感谢,帮助非常大 

这一句是不是有点错误?这里程序编译 过不了 
if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING('D1PG'))<=1

第二个问题,后台程序已经 抓取平值期权,那么运行这个后台程序时候 还需要设定监控品种吗?

当前月份期权的第一天,并不是日历月份的第一天 ,有相应的函数来判断吗?

再次感谢 

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