1分钟下取无未来数据的5分钟MA5均线算法实例 - 交易策略发布专区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

鉴于许多人需要夸周期引用数据，尤其是小周期引用大周期的数据或者指标者居多，而通常情况下，这种小引大的方式容易出现未来数据，从而影响计算结果和条件判断，因此，我给出下面算法，大家可以验证一下，是否可以解决未来数据问题。

//利用下面算法可以解决在1分钟周期下引用5分钟MA均线产生未来数据的问题

//下面例子以在1分钟周期下引用5分钟周期下的MA5均线为例作为讲解,大家可以学习方法然后扩展到任意周期任意指标;

{

算法的原理是：利用MA均线的算法可知，将前4根5分钟K线的收盘价相加，然后再加上当前1分钟的收盘价，

取得这5根K线收盘价总和之后，除以5,即是当根1分钟K线收盘那一时间点所对应的5分钟K线下的MA5均线。

这个算法解决了下面具体问题，通常情况下，例如13.53分这根K线，在1分钟周期下引用5分钟周期数据时，引用的其实是引用的13.55分

这个时间点的5分钟数据，这种情况下将出现未来数据，系统把54分和55分这两分钟的数据也归到均线中去。

所以利用下面的算法将不再产生未来数据。

}

//取上4个五分钟整点K线的和，也就是求前4根5分钟K线收盘价的和;

M5:=IF(MOD(MINUTE,5)=0,CLOSE,0);

SUMMIN5MA4:=REF(SUM(M5,20),MOD(MINUTE,5));

//把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加，再除以5，也就得出了此刻所对应的5分钟下的MA5了;

//这里分两种情况，一种是对于5分钟整点位置的均线也就是相当于直接调用5分钟下的MA5；另一种是对于不

//能够被5整除的K线，我们应当按照把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加再除以5的方法来计算;

IF MOD(MINUTE,5)>0 THEN BEGIN

MIN5MA5A:=(SUMMIN5MA4+CLOSE)/5;

END;

ELSE BEGIN

MIN5MA5B:="MA.MA1#MIN5";

END;

//JG就是我们所要求的无未来数据的5分钟下的MA5均价数值;

JG:IF(MOD(MINUTE,5)=0,MIN5MA5B,MIN5MA5A);

//我们来跨周期调用一下5分钟下的MA5均线看看是否相同;如果“MIN5MA5A”始终与“MIN5MA5对比”相等，则目的达到;

MIN5MA5对比:"MA.MA1#MIN5";

[此贴子已经被作者于2012-10-29 9:40:29编辑过]

附上图一张，写完感觉是对的，哈哈！JG那条线，就是所谓的实时的跨周期均线！

此主题相关图片如下：min1ma5.jpg

[此贴子已经被作者于2012-8-22 15:58:23编辑过]

这个好，那天中途听你们在说没搞明白。现在哦了图片点击可在新窗口打开查看

效果跟楼主发的图不一样，只有到5和5的倍数才有数值

[此贴子已经被作者于2012-8-23 1:48:02编辑过]

要使用逐K模式运行，另外请保证1分钟 5分钟数据没有缺失，在每根K线上都会有数值的

//JG就是我们所要求的无未来数据的5分钟下的MA5均价数值;

JG:IF(MOD(MINUTE,5)=0,MIN5MA5B,MIN5MA5A);

5倍数的K上返回MIN5MA5B，其余的返回MIN5MA5A

嗯，支持一一下

可不可以写个macd 的,多谢

很好的思路，在这个基础上应该有更好的算法。

先理解MA的算法,比如，我们求5周期均值MA5。

现在的MA5=（C+REF(C,1)+REF(C,2)+REF(C,3)+REF(C,4)）/5;

上一个MA5(REF(MA5,1))=(REF(C,1)+REF(C,2)+REF(C,3)+REF(C,4)+REF(C,5))/5。

计算现在的MA5与上一个MA5(REF(MA5,1))的差，也就是台湾人所说的扣抵值

扣抵=(C-REF(C,5))/5,也就是现价和前5日收盘价的差

知道这个原理后，我们可以用新的方法在任意分钟周期里计算日线MA值，因为我们

引用的是昨日的值，没有未来函数

10MA:"MA.MA1#DAY"(10,30,60,90);//这个是10日MA值，用来引用昨日值

DAYC:="MA.MA1#DAY"(1,30,60,90);//这个是每日收盘值，用来引用昨日值

KOU:=(C-REF(DAYC,10))/10;//扣抵值

MA10：REF(10MA,1)+KOU;//昨日10MA值加扣抵值就是现在的MA10值。

比较一下10MA，MA10。

以下是引用董小球在2012-8-22 15:53:56的发言：

//利用下面算法可以解决在1分钟周期下引用5分钟MA均线产生未来数据的问题

//下面例子以在1分钟周期下引用5分钟周期下的MA5均线为例作为讲解,大家可以学习方法然后扩展到任意周期任意指标;

{

算法的原理是：利用MA均线的算法可知，将前4根5分钟K线的收盘价相加，然后再加上当前1分钟的收盘价，

取得这5根K线收盘价总和之后，除以5,即是当根1分钟K线收盘那一时间点所对应的5分钟K线下的MA5均线。

这个算法解决了下面具体问题，通常情况下，例如13.53分这根K线，在1分钟周期下引用5分钟周期数据时，引用的其实是引用的13.55分

这个时间点的5分钟数据，这种情况下将出现未来数据，系统把54分和55分这两分钟的数据也归到均线中去。

所以利用下面的算法将不再产生未来数据。

}

//取上4个五分钟整点K线的和，也就是求前4根5分钟K线收盘价的和;

M5:=IF(MOD(MINUTE,5)=0,CLOSE,0);

SUMMIN5MA4:=REF(SUM(M5,20),MOD(MINUTE,5));

//把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加，再除以5，也就得出了此刻所对应的5分钟下的MA5了;

//这里分两种情况，一种是对于5分钟整点位置的均线也就是相当于直接调用5分钟下的MA5；另一种是对于不

//能够被5整除的K线，我们应当按照把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加再除以5的方法来计算;

IF MOD(MINUTE,5)>0 THEN BEGIN

MIN5MA5A:=(SUMMIN5MA4+CLOSE)/5;

END

ELSE BEGIN

MIN5MA5B:="MA.MA1#MIN5";

END

//JG就是我们所要求的无未来数据的5分钟下的MA5均价数值;

JG:IF(MOD(MINUTE,5)=0,MIN5MA5B,MIN5MA5A);

//我们来跨周期调用一下5分钟下的MA5均线看看是否相同;如果“MIN5MA5A”始终与“MIN5MA5对比”相等，则目的达到;

MIN5MA5对比:"MA.MA1#MIN5";

请教楼主该算法为什么不能用于MACD指标？

[此贴子已经被作者于2012-8-23 8:51:20编辑过]

主题：1分钟下取无未来数据的5分钟MA5均线算法实例