1分钟下取无未来数据的5分钟MA5均线算法实例 - 交易策略发布专区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用董小球在2012-8-22 15:53:56的发言：

鉴于许多人需要夸周期引用数据，尤其是小周期引用大周期的数据或者指标者居多，而通常情况下，这种小引大的方式容易出现未来数据，从而影响计算结果和条件判断，因此，我给出下面算法，大家可以验证一下，是否可以解决未来数据问题。

//利用下面算法可以解决在1分钟周期下引用5分钟MA均线产生未来数据的问题

//下面例子以在1分钟周期下引用5分钟周期下的MA5均线为例作为讲解,大家可以学习方法然后扩展到任意周期任意指标;

{

算法的原理是：利用MA均线的算法可知，将前4根5分钟K线的收盘价相加，然后再加上当前1分钟的收盘价，

取得这5根K线收盘价总和之后，除以5,即是当根1分钟K线收盘那一时间点所对应的5分钟K线下的MA5均线。

这个算法解决了下面具体问题，通常情况下，例如13.53分这根K线，在1分钟周期下引用5分钟周期数据时，引用的其实是引用的13.55分

这个时间点的5分钟数据，这种情况下将出现未来数据，系统把54分和55分这两分钟的数据也归到均线中去。

所以利用下面的算法将不再产生未来数据。

}

//取上4个五分钟整点K线的和，也就是求前4根5分钟K线收盘价的和;

M5:=IF(MOD(MINUTE,5)=0,CLOSE,0);

SUMMIN5MA4:=REF(SUM(M5,20),MOD(MINUTE,5));

//把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加，再除以5，也就得出了此刻所对应的5分钟下的MA5了;

//这里分两种情况，一种是对于5分钟整点位置的均线也就是相当于直接调用5分钟下的MA5；另一种是对于不

//能够被5整除的K线，我们应当按照把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加再除以5的方法来计算;

IF MOD(MINUTE,5)>0 THEN BEGIN

MIN5MA5A:=(SUMMIN5MA4+CLOSE)/5;

END

ELSE BEGIN

MIN5MA5B:="MA.MA1#MIN5";

END

//JG就是我们所要求的无未来数据的5分钟下的MA5均价数值;

JG:IF(MOD(MINUTE,5)=0,MIN5MA5B,MIN5MA5A);

//我们来跨周期调用一下5分钟下的MA5均线看看是否相同;如果“MIN5MA5A”始终与“MIN5MA5对比”相等，则目的达到;

MIN5MA5对比:"MA.MA1#MIN5";

请教楼主该算法为什么不能用于MACD指标？

[此贴子已经被作者于2012-8-23 8:51:20编辑过]

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