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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 交易策略发布专区 → 1分钟下取无未来数据的5分钟MA5均线算法实例

   

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主题：1分钟下取无未来数据的5分钟MA5均线算法实例
帅哥哟，离线，有人找我吗？
董小球
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等级：超级版主 帖子：2837 积分：13237 威望：0 精华：2 注册：2010/7/14 17:31:54 		1分钟下取无未来数据的5分钟MA5均线算法实例  发帖心情 Post By：2012/8/22 15:53:56 [显示全部帖子]

      鉴于许多人需要夸周期引用数据，尤其是小周期引用大周期的数据或者指标者居多，而通常情况下，这种小引大的方式容易出现未来数据，从而影响计算结果和条件判断，因此，我给出下面算法，大家可以验证一下，是否可以解决未来数据问题。


//利用下面算法可以解决在1分钟周期下引用5分钟MA均线产生未来数据的问题
//下面例子以在1分钟周期下引用5分钟周期下的MA5均线为例作为讲解,大家可以学习方法然后扩展到任意周期任意指标;

{
算法的原理是：利用MA均线的算法可知，将前4根5分钟K线的收盘价相加，然后再加上当前1分钟的收盘价，
取得这5根K线收盘价总和之后，除以5,即是当根1分钟K线收盘那一时间点所对应的5分钟K线下的MA5均线。

这个算法解决了下面具体问题，通常情况下，例如13.53分这根K线，在1分钟周期下引用5分钟周期数据时，引用的其实是引用的13.55分
这个时间点的5分钟数据，这种情况下将出现未来数据，系统把54分和55分这两分钟的数据也归到均线中去。
所以利用下面的算法将不再产生未来数据。
}


//取上4个五分钟整点K线的和，也就是求前4根5分钟K线收盘价的和;
M5:=IF(MOD(MINUTE,5)=0,CLOSE,0);
SUMMIN5MA4:=REF(SUM(M5,20),MOD(MINUTE,5));

//把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加，再除以5，也就得出了此刻所对应的5分钟下的MA5了;
//这里分两种情况，一种是对于5分钟整点位置的均线也就是相当于直接调用5分钟下的MA5；另一种是对于不
//能够被5整除的K线，我们应当按照把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加再除以5的方法来计算;
IF MOD(MINUTE,5)>0 THEN BEGIN
MIN5MA5A:=(SUMMIN5MA4+CLOSE)/5;
END;
ELSE BEGIN
MIN5MA5B:="MA.MA1#MIN5";
END;

//JG就是我们所要求的无未来数据的5分钟下的MA5均价数值;
JG:IF(MOD(MINUTE,5)=0,MIN5MA5B,MIN5MA5A);


//我们来跨周期调用一下5分钟下的MA5均线看看是否相同;如果“MIN5MA5A”始终与“MIN5MA5对比”相等，则目的达到;
MIN5MA5对比:"MA.MA1#MIN5";

[此贴子已经被作者于2012-10-29 9:40:29编辑过]

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附上图一张，写完感觉是对的，哈哈！JG那条线，就是所谓的实时的跨周期均线！


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：min1ma5.jpg
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[此贴子已经被作者于2012-8-22 15:58:23编辑过]

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要使用逐K模式运行，另外请保证1分钟 5分钟数据没有缺失，在每根K线上都会有数值的
//JG就是我们所要求的无未来数据的5分钟下的MA5均价数值;
JG:IF(MOD(MINUTE,5)=0,MIN5MA5B,MIN5MA5A);

5倍数的K上返回MIN5MA5B，其余的返回MIN5MA5A

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我修改了原帖，有两行代码少了两个分号
[此贴子已经被作者于2012-10-29 9:41:37编辑过]

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