关于编写策略部分有信号却没有开仓问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

AfStep: = 0.02;

AfLimit: = 0.2;

//交易条件

Value1:=SAR(4,AfStep ,AfLimit);

TR1 := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);

HD := HIGH-REF(HIGH,1);

LD := REF(LOW,1)-LOW;

DMP:= SUM(IF(HD>0 AND HD>LD,HD,0),14);

DMM:= SUM(IF(LD>0 AND LD>HD,LD,0),14);

PDI:= DMP*100/TR1;

MDI:= DMM*100/TR1;

ADX_1:= EMA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,9);

CC1:= ADX_1<35 AND ADX_1>20;

//交易系统

IF HOLDING=0 THEN BEGIN //若持仓为0

IF CC1 AND Value1<CLOSE THEN

BUY(1,SHOU,STOP,Value1); //开多单

END

IF HOLDING=0 THEN BEGIN//若持仓为0

IF CC1 AND Value1>CLOSE THEN//且满足开空条件

BUYSHORT(1,SHOU,STOP,Value1);//开空单

END

IF HOLDING>0 THEN BEGIN//若持有多单

// IF EXITLONGCOND THEN//且满足平多条件

SELL(1,HOLDING,STOP,ENTERPRICE+STOPL);//平多单

END

IF HOLDING<0 THEN BEGIN//若持有空单

// IF EXITSHORTCOND THEN//且满足平空条件

SELLSHORT(1,HOLDING,STOP,ENTERPRICE-STOPL);//平空单

END

以上是策略的代码，测试时间为2013-2017年至今，15分钟周期，在回测RB连续主力合约的时候，发现开平仓信号在2014-2016年间在k线上是有交易信号显示，但是在回测策略完，在2014-2016这段期间却没有开平仓的交易记录，很费解！请协助帮忙检查下是策略代码问题还是其他问题，在线等

STOPL是什么？

另外把你的回测报告发个我们看下。

STOPL = 9;

报告有点大，截了图，
图片点击可在新窗口打开查看

此主题相关图片如下：qq截图20170511093031.png

此主题相关图片如下：qq截图20170511093216.png

见附件

测试报告压缩下以附件形式发给我们，贴图的内容不好分析

你是不是在图表上出现了很多白色箭头？

一开始有白色箭头，后来在开仓后加了IGNORECHECKPRICE 信号就显示正常了

下载信息 [文件大小：下载次数： ]
点击浏览该文件:测试结果.rar

留下你的qq，工作人员远程看戏

在开平仓后加了IGNORECHECKPRICE ，交易记录就正常了。如果不加就出现在2014-2016这段期间却没有开平仓的交易记录。

QQ：2369265364

stop指令一般用于图表交易测试交易策略，一般不要用在图表的自动交易中。

白色箭头详解，链接的问题26：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=57075

[此贴子已经被作者于2017/5/11 13:57:40编辑过]

主题：关于编写策略部分有信号却没有开仓问题