套利价差错位 - 高级功能研发区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我做套利，经常会遇到两个品种由于行情推送速度不同导致了计算价差的异常，因为我用的是上一根K收盘价，请问一下怎样才能在两个品种下一根K线都出来时才计算上一根K线的价差？举例：

CU: 前两根K线9:00:59:999 价格46000 上一根K线9:01:59:999 价格46000 当前K线（下一根）K线9:02:00:010

(速度快的，下一根K线第一笔数据先于NI推送过来)

NI: 前两根K线9:00:59:999 价格80500 上一根K线9:01:59:999 价格80000 当前K线（下一根）9:02:00:500

(速度慢的，下一根K线第一笔数据后于CU推送过来)

此时我计算价差就会出现错误：当CU下一根K线第一笔数据推送过来时由于NI下一根K线第一笔数据还没推送过来，程序运行就导致NI的上一根K线价格80000其实还没走完，那么计算价差就不是46000与80000相减，而是46000-80500，产生错位了!

建议告知你是通过什么方式计算的？

PEL后台？VBA？

VBA的，有什么可行的解决办法吗？

不是很明白你的意思，你是想只计算2个品种的上一根K线的价差？

嗯嗯我要计算的价差是两个品种上一根K线的收盘价相减，但是由于有时候有个品种行情数据推送速度不一样，下一根K线出现有先后，会出现品种1的上一根K线减品种2上上根K线的这种错位情况！

最简单的方法就是你记住上根K线上的DATE时间日期，然后实时进行对比，只有当2个日期时间都变化了，说明都产生了新K线。然后再进行计算，计算完毕后再保存最新的DATE变量，进行下一轮比对

老师你好，我把两个品种的行情数据推送速度不同的这个问题处理完后，发现避免了这个问题仍然会有价差计算异常的问题。最后发现金字塔在获取历史数据时也存在问题！

2017/4/20 9：32：00这一秒内的两笔数据不一样，正确的应该是第二笔78810，获取到的上一根收盘价，但是第一笔数据却是78840，这是上上根的收盘价。我获取的是行情时间2017/4/20 9：32：00，就是说下一根K线出来了，这两笔应该是一样的。请问这是什么原因呢？而且出现的概率不低，都是在00秒，这样也会带来价差计算的异常！
图片点击可在新窗口打开查看

此主题相关图片如下：历史数据.png

private HistoryData1, HistoryData2,diff

Sub TLStart()

'"""注册品种"""

call marketdata.RegReportNotify("NI09","SQ")

call marketdata.RegReportNotify("AL06","SQ")

End Sub

''###########################################################################

Sub MARKETDATA_ReportNotify(ReportData)

'"""处理行情推送"""

Set Report_NI = marketdata.GetReportData("NI09","SQ")

Set Report_AL = marketdata.GetReportData("AL06","SQ")

if ReportData.Label="NI09" then

marketdata.HistoryDataMode = 1 '不同品种为独立的缓冲区

set HistoryData1 = marketdata.GetHistoryData("NI09","SQ",0,50)

set HistoryData2 = marketdata.GetHistoryData("AL06","SQ",0,50)

diff = HistoryData1.close(HistoryData1.Count-2) - HistoryData2.Close(HistoryData2.Count-2)

application.MsgOut Report_NI.date&" "&HistoryData1.Close(HistoryData1.Count-2)&" "&Report_AL.date&" "&HistoryData2.Close(HistoryData2.Count-2)&" "&diff

end if

end sub

请使用 HistoryData1 对象里的日期数组，也建议你在K线图上用十字光标，移动时看一下K线上的对应的时间，了解金字塔的K线时间划分规则

主题：套利价差错位