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主题:[求助]关于套利的公式

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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等级:论坛游侠 帖子:211 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/7/22 16:00:23
回复:(jinzhe)你的交易是怎么设定的?  发帖心情 Post By:2017/3/15 15:58:05    Post IP:124.227.243.47[显示全部帖子]

callstock   和 stkindi 函数哪个跨品种引用好一些,,,用这俩函数,引用同一品种得出的数值不同,差别挺多的,,用哪个比较好一些

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
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等级:论坛游侠 帖子:211 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/7/22 16:00:23
回复:(jinzhe)都好用,一个引用行情,一个引用策略...  发帖心情 Post By:2017/3/15 16:08:09    Post IP:124.227.243.47[显示全部帖子]

引用价差的话,,哪个好一些

我发现 直接引用 主力连续合约(Y00),得出的值 和  引用 主力合约(Y05),得出的值不同,,,Y05得出的价差是一样的,,,Y00 得出来的不同多少

策略在运行过程中是实时引用价差作为参考的,,,,比如棕榈油 K线收盘 价格是 5000,   豆油价格是 7000,  价差是2000千,,,如果棕榈油 跳为 5010,豆油跳为 7004,,则价差是1996 ,,这样实时得到的数据

用哪个函数可以准确表达我想要的结果?

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回复:(jinzhe)连续合约又不等于某一个主力合约,只...  发帖心情 Post By:2017/3/15 16:19:24    Post IP:124.227.243.47[显示全部帖子]

这样就会碰到一个尴尬情况,棕榈换月了,豆油没换,,,

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