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rockytan

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小周期引用大周期的问题 发帖心情

Post By：2017/2/20 13:06:45 Post IP：115.171.218.238[只看该作者]

我有个日线策略,交易是以次周期开盘计算,我想写一个30分钟的策略,引用日线的交易信号,引用内容如下:

dayhold:=stkindi(stklabel(),'formula1.cc',0,6,-1);

buy(dayhold>ref_dayhold,1,limitr,open);

30分钟的交易以日线前一天的交易信号为基础(21:30以open价格成交),但是测试发现30分钟的开仓时间是晚上00:00:00,请问如何修改?

jinzhe

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Post By：2017/2/20 13:22:56 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

dayhold>ref_dayhold

解释一下这个开仓条件，

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Post By：2017/2/20 15:18:52 Post IP：115.171.218.238[只看该作者]

这个不是我要问的问题，这个条件是当前持仓和上日持仓的差

我这个只是举例，我想问的是，如果调用上一日的日线信号，为什么在30分钟周期的开盘价开仓会有0：00：00这个交易时间

我理解应该是21：30：00才对，而且2014年以前是9：30：00 ，到了2015年开始，就变成0：00：00了？

jinzhe

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Post By：2017/2/20 15:29:14 Post IP：180.173.193.42[只看该作者]

开仓时间你要用代码去指定，你代码里面什么都没写那么就不会指定开仓时间下单

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Post By：2017/2/20 15:35:11 Post IP：115.171.218.238[只看该作者]

我运行30分钟K线，然后调用上一日日线的开平仓信号，交易按照开票价进行交易。

2015年以前，所有开平仓都是在9：30这跟k线的开票价交易的，这个和日线的NEXTOPEN交易的价格是一样的

但是2015年以后收拾交易日期的0：00：00这时间交易的，所以交易价格和日线价格完全不一样了，我怎样实现30分钟交易在交易日第一根k线的开盘价？

jinzhe

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Post By：2017/2/20 15:37:56 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

开仓条件加一个todaybar=1试试

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Post By：2017/2/20 17:03:56 Post IP：115.171.218.238[只看该作者]

这个我试过了,不可以,交易的时间还是0:00:00

if dayhold>ref_dayhold and todaybar=1 then

buy(1,1,limitr,open);

[此贴子已经被作者于2017-2-20 17:04:28编辑过]

rockytan

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Post By：2017/2/20 17:05:36 Post IP：115.171.218.238[只看该作者]

而且特别奇怪的是只有2015年是0:00:00,其他年份是正确的

品种是螺纹

jinzhe

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Post By：2017/2/20 17:08:53 Post IP：180.173.41.99[只看该作者]

这一年有夜盘的，你看看具体是哪天上变的

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jinzhe

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Post By：2017/2/20 17:10:31 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

然后找到这个时间，以这个时间做点，分别判断

if dayhold>ref_dayhold and todaybar=1 and date<这一天 then

buy(1,1,limitr,open);

if dayhold>ref_dayhold and time=100000 and date>=这一天 then

buy(1,1,limitr,open);

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