主题：[VBA策略] 自行处理拆单的算法处理模块范例模板

   金字塔VBA编程基础使用介绍教程 

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PEL范例源码

input:TRADER(0); //交易控制参数，为1表示允许交易

//定义4个超全局变量，防止出现重复触发下单用
GLOBALVARIABLE :buyFig=0;
GLOBALVARIABLE :sellFig=0;
GLOBALVARIABLE :buyshortfig=0;
GLOBALVARIABLE :sellshortFig=0;

MA1:MA(C,5);
MA2:MA(C,10);

//取上跟周期的开平仓信号，用来实现固定轮询模式下的走完K线下单
CONDBUY:=REF(CROSS(MA1,MA2),1);
CONDSELL:=REF(CROSS(MA2,MA1),1);

DRAWTEXTEX(trader > 0,0,10,15,'程序化交易运行中'),COLORRED;

If Islastbar AND trader > 0 THEN
Begin
 fign:=date+time;
 If CONDBUY and buyFig <> fign Then
 BEGIN
     //市场代码和名称置全局变量，用于与VBA系统进行字符串通讯
  EXTGBSTRINGSET('sCode' , STKLABEL);
  EXTGBSTRINGSET('sMarket' , MARKETLABEL);
  
  OrderPlease(20,3); //调用自定义函数实现平空操作
  sellshortFig := fign;
  
  OrderPlease(20,0); //开多
  buyFig := fign;
 end;
 
 If CONDSELL and sellFig <> fign Then
 BEGIN
     //市场代码和名称置全局变量，用于与VBA系统进行字符串通讯
  EXTGBSTRINGSET('sCode' , STKLABEL);
  EXTGBSTRINGSET('sMarket' , MARKETLABEL);
  
  OrderPlease(20,1); //平多
  sellFig := fign;
  
  OrderPlease(20,2); //开空
  buyshortfig := fign;
 end;
End;

VBA范例代码

代码主要逻辑思想简述，将PEL传递过来的下单数量和交易类型，预先按照预设的5组等份切分，然后塞到数组中，定时器按照5秒一次的频率读取数组中的下单设定，然后进行下单，不考虑挂单是否成交，只是按照简单固定方法进行下单。

'全局数组变量定义区
Set strCode = CreateObject("Stock.ArrayString")
Set strMarket = CreateObject("Stock.ArrayString")
Set arVol = CreateObject("Stock.Array")
Set arOrderType = CreateObject("Stock.Array")

'VBA自定义函数，PEL调用后直接执行这里

Function OrderPlease(Formula,Vol,OrderType)
     Application.msgout Now()&"   触发交易信号--"&Vol&"--"&OrderType
  
     '读取PEL置于全局变量中的字符串
    Code = document.GetExtString("sCode")
    Market = document.GetExtString("sMarket")
    SpiltNum = 5 '按照5组切分
   
    '使用简单的循环算法预先将要下单的数量拆分到数组中
    sNum = CInt(Vol / SpiltNum)
    If sNum < 1 Then
     sNum = 1
    End If
   
    sVol = 0
    For i = 1 to SpiltNum
     strCode.AddBack(Code)
     strMarket.AddBack(Market)
     arOrderType.AddBack(OrderType)
     If i = SpiltNum Then
      sNum = sNum + (Vol mod SpiltNum) '最后一步循环将不能整除的余下数量最后一次处理
     End If
     arVol.AddBack(sNum)
     sVol = sVol + sNum
     If sVol >= Vol Then
      Exit For
     End If
    Next

End Function

'VBA启动后的事件，用来执行定义一个5秒0号定时器
Sub APPLICATION_VBAStart()
 Application.SetTimer 0,5*1000 '设定0号定时器，每隔5秒触发一次
End Sub

'定时器触发事件函数，当有符合触发条件的时间出现后将调用这里，本范例是5秒循环调用一次
Sub APPLICATION_Timer(ID)
 If Id = 0 Then
  If strCode.Count > 0 Then
   '定时器中的代码比较简单，只要循环将数组的下单直接发送交易即可
   Code = strCode.GetAt(0)
   Market = strMarket.GetAt(0)
   Vol = arVol.GetAt(0)
   OrderType = arOrderType.GetAt(0)
   
   Set Report1 = marketdata.GetReportData(Code,Market)
   If Report1 is nothing Then
    Exit Sub
   End If
   
   If OrderType = 0 Then
    Price = Report1.SellPrice1 '获取当前对手价格
    If Price = 0 Then '防止涨停板判断
     Price = Report1.NewPrice
    End If
    call Order.Buy(0,Vol,Price,0,Code,Market,"",0)
   ElseIf OrderType = 1 Then
    Price = Report1.BuyPrice1
    If Price = 0 Then
     Price = Report1.NewPrice
    End If
    call Order.Sell(0,Vol,Price,0,Code,Market,"",0)
   ElseIf OrderType = 2 Then
    Price = Report1.BuyPrice1
    If Price = 0 Then
     Price = Report1.NewPrice
    End If
    call Order.BuyShort(0,Vol,Price,0,Code,Market,"",0)
   ElseIf OrderType = 3 Then
    Price = Report1.SellPrice1
    If Price = 0 Then
     Price = Report1.NewPrice
    End If
    call Order.Sell(0,Vol,Price,0,Code,Market,"",0)
   End If
   
   '处理完毕删除数组队列
   strCode.RemoveAt(0)
   strMarket.RemoveAt(0)
   arVol.RemoveAt(0)
   arOrderType.RemoveAt(0)
  End If
 End If
End Sub