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主题:K线之外产生买卖指令的策略编写

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tiantian2888
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K线之外产生买卖指令的策略编写  发帖心情 Post By:2016/12/6 22:13:15 [显示全部帖子]

策略的核心是: 不用K线产生的信号,而是产生于一个数组。数组里指定的是买入和卖出日期。 比如buy[1]=160605, sold[1]=160812..   则在6月5日买入该股票(该日收盘价), 8月12日卖出该股票(开盘价)。 这次买卖就有一个收益率。  需要统计的是整个数组执行完成后的总共收益率,最好的回测报告能够如金字塔内置的交易系统回测指标格式那样。

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  发帖心情 Post By:2016/12/11 14:43:10 [显示全部帖子]

 数组来自于外部数据,或者说是数据库里来的。

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