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主题：用于日内交易的公式请老师 帮忙编写一个谢谢
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if openint=hhv(openint,todaybar) and h=hhv(h,todaybar) then buy(1,1,market);


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n1:=todaybar;

dm:=4-INTPART(LOG(C));

jj:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);

zf:=abs((c-ref(c,todaybar))/ref(c,todaybar));

if todaybar>15 and h=hhv(h,todaybar) and openint=hhv(openint,todaybar) and zf<=0.03 then begin
 sellshort(1,0,market);
 buy(holding=0,1,market);
end

if cross(jj,c) or (c<enterprice*0.99) then sell(1,0,thisclose);
if c>=enterprice*1.01 then sell(1,0,thisclose);
if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice*1.03 and c<=enterprice*1.02 then sell(1,0,thisclose);


if todaybar>15 and l=llv(l,todaybar) and openint=hhv(openint,todaybar) and zf<=0.03 then begin
 sell(1,0,market);
 buyshort(holding=0,1,market);
end

if cross(close,jj) or (c>=enterprice*1.01) then sellshort(1,0,thisclose);
if c<=enterprice*0.99 then sellshort(1,0,thisclose);
if llv(l,enterbars+1)<=enterprice*0.97 and c>=enterprice*0.98 then sellshort(1,0,thisclose);


if (time=closetime(1)) or (time=closetime(0)) then begin
 sell(1,0,thisclose);
 sellshort(1,0,thisclose);
end

 

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请定义下保本止损的概念，以及和移动止损的区别

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n1:=todaybar;

dm:=4-INTPART(LOG(C));

jj:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);

zf:=abs((c-ref(c,todaybar))/ref(c,todaybar));

if todaybar>15 and h=hhv(h,todaybar) and openint=hhv(openint,todaybar) and zf<=0.03 then begin
 sellshort(1,0,market);
 buy(holding=0,1,market);
end

if cross(jj,c) or (c<enterprice*0.99) then sell(1,0,thisclose);
if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice*1.01 and c<=enterprice*1.01 and c>enterprice then sell(1,0,thisclose);
if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice*1.03 and c<=enterprice*1.02 then sell(1,0,thisclose);


if todaybar>15 and l=llv(l,todaybar) and openint=hhv(openint,todaybar) and zf<=0.03 then begin
 sell(1,0,market);
 buyshort(holding=0,1,market);
end

if cross(close,jj) or (c>=enterprice*1.01) then sellshort(1,0,thisclose);
if llv(l,enterbars+1)<=enterprice*0.99 and c>=enterprice*0.99 and c>enterprice then sellshort(1,0,thisclose);
if llv(l,enterbars+1)<=enterprice*0.97 and c>=enterprice*0.98 then sellshort(1,0,thisclose);


if (time=closetime(1)) or (time=closetime(0)) then begin
 sell(1,0,thisclose);
 sellshort(1,0,thisclose);
end

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改成后台的：

 

n1:=todaybar;

dm:=4-INTPART(LOG(C));

jj:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);

zff:=abs((c-ref(c,todaybar))/ref(c,todaybar));

zf:=abs(dynainfo(14));

if todaybar>15 and h=hhv(h,todaybar) and openint=hhv(openint,todaybar) and zf<=0.03 then begin
 tsellshort(1,0,mkt);
 tbuy(tbuyholding(0)=0,1,mkt);
end

if cross(jj,c) or (c<tenterprice*0.99) then tsell(1,0,mkt);
if hhv(h,tenterbars+1)>=tenterprice*1.01 and c<=tenterprice*1.01 and c>tenterprice then tsell(1,0,mkt);
if hhv(h,tenterbars+1)>=tenterprice*1.03 and c<=tenterprice*1.02 then tsell(1,0,mkt);


if todaybar>15 and l=llv(l,todaybar) and openint=hhv(openint,todaybar) and zf<=0.03 then begin
 tsell(1,0,mkt);
 tbuyshort(tsellholding(0)=0,1,mkt);
end

if cross(close,jj) or (c>=tenterprice*1.01) then tsellshort(1,0,mkt);
if llv(l,tenterbars+1)<=tenterprice*0.99 and c>=tenterprice*0.99 and c>tenterprice then tsellshort(1,0,mkt);
if llv(l,tenterbars+1)<=tenterprice*0.97 and c>=tenterprice*0.98 then tsellshort(1,0,mkt);
if (time=closetime(1)) or (time=closetime(0)) then begin
 tsell(1,0,mkt);
 tsellshort(1,0,mkt);
end

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n1:=todaybar;

dm:=4-INTPART(LOG(C));

jj:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);

zff:=abs((c-ref(c,todaybar))/ref(c,todaybar));

zf:=abs(dynainfo(14));

if todaybar>15 and h=hhv(h,todaybar) and openint=hhv(openint,todaybar) and zf<=0.03 then begin
 tsellshort(1,0,mkt);
 tbuy(tbuyholding(0)=0,1,mkt);
end

if cross(jj,c) or (c<tenterprice*0.99) then tsell(1,0,mkt);
if hhv(h,tenterbars+1)>=tenterprice*1.01 and c<=tenterprice*1.01 and c>tenterprice and hhv(h,tenterbars+1)<=tenterprice*1.03 then tsell(1,0,mkt);
if hhv(h,tenterbars+1)>=tenterprice*1.03 and c<=(((hhv(h,tenterbars+1)-tenterprice)/tenterprice)-0.01)*tenterprice then tsell(1,0,mkt);


if todaybar>15 and l=llv(l,todaybar) and openint=hhv(openint,todaybar) and zf<=0.03 then begin
 tsell(1,0,mkt);
 tbuyshort(tsellholding(0)=0,1,mkt);
end

if cross(close,jj) or (c>=tenterprice*1.01) then tsellshort(1,0,mkt);
if llv(l,tenterbars+1)<=tenterprice*0.99 and c>=tenterprice*0.99 and c>tenterprice and llv(l,tenterbars+1)>=tenterprice*0.97  then tsellshort(1,0,mkt);
if llv(l,tenterbars+1)<=tenterprice*0.97 and c>=(((tenterprice-llv(l,tenterbars+1))/tenterprice)+0.01)*tenterprice then tsellshort(1,0,mkt);
if (time=closetime(1)) or (time=closetime(0)) then begin
 tsell(1,0,mkt);
 tsellshort(1,0,mkt);
end

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以下是引用lqi1000在2016-11-30 15:15:29的发言：
老师 我刚接触程序化 是个新手  请您帮忙把我一个简单的策略写出来 
1多头，开盘15分钟后价格创日内新高的同时分时图的持仓量也同步创新高并且涨跌幅的绝对值小于3% 则平空开多 。然后固定止损开仓价回撤1%或者跌破分时均价线平仓。  保本止损：如果盈利大于1%则止损价为开仓价。 移动止损： 如果盈利幅度大于3% ，则回撤1%就平仓。   下午三点收盘平仓， 夜盘收盘平仓 。  
2空头，开盘15分钟后价格创日内新低的同时分时图的持仓量也创新高并且涨跌幅的绝对值小于3% 则平多开空。 然后固定止损开仓价回撤1%或者上穿分时均价线平仓。  保本止损：如果盈利大于1%则止损价为开仓价。 移动止损： 如果盈利幅度大于3%， 则回撤1%就平仓  。 下午三点收盘平仓， 夜盘收盘平仓 。

因为在这里没看到你讲有跌停价平仓， 如果后面回复有新加的条件，麻烦标注下

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以下是引用lqi1000在2016-12-2 11:39:17的发言：
改成这样可以吗？if hhv(h,tenterbars+1)>=tenterprice*1.01 and  hhv(h,tenterbars+1)<=tenterprice*1.03 and c<tenterprice then tsell(1,0,mkt);

要保本那么多头要c>tenterprice,空头要c<tenterprice，你反过来了

 

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那就按照你的想法写好了


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