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主题:如何实现在多品种模型下根据资金波动曲线来控制头寸?

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如何实现在多品种模型下根据资金波动曲线来控制头寸?  发帖心情 Post By:2016/11/15 22:24:20    Post IP:180.171.151.78[显示全部帖子]

比如我有一个趋势模型,同时有7-8个品种运行,发现asset的值规律性的波动,所以就考虑给这些模型加个开关,波动高位全部平仓,波动低位的时候开启持仓同步。

怎么实现呢,有没有类似文华模组的概念,根据模组资金变化加个开关

我试了下,有以下问题:
1,首先要画出资金的历史波动曲线
2,其次要解决模型周期和资金线周期的问题,因为趋势模型用的30分钟,资金曲线打算用5分钟,所以存在大量跨周期跨品种的相互调用

很快就显示调用的公式超过50个的警示框了,请问有什么比较好的办法解决。

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 9:33:06    Post IP:180.171.151.78[显示全部帖子]

是用哪个函数呢?是循环引用各自的asset,用于叠加账户总的资金曲线吗?

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 9:51:39    Post IP:180.171.151.78[显示全部帖子]

那怎么解决呢?或者能否调用ref(asset,1)?

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 10:08:12    Post IP:180.171.151.78[显示全部帖子]

都用ref(asset,1)吧,当前品种策略调用其他品种前一个周期的asset,叠加在当前品种的前一个周期上,加起来作为总资金线。

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 14:17:13    Post IP:180.171.151.78[显示全部帖子]

那就是没有办法做出资金的曲线咯?我可以在非交易品种的图上做出资金曲线,不过如果要作为执行命令的话,还是需要交易品种的调用,离不开循环。

有没有对于账户所有策略平仓和开仓同步头寸的命令呢?

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