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主题:一个品种跑多个策略,策略间会相互平掉其他策略的仓位吗?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zqs0595
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一个品种跑多个策略,策略间会相互平掉其他策略的仓位吗?  发帖心情 Post By:2016/10/26 14:42:39 [显示全部帖子]

一个品种跑多个策略,策略间会相互平掉其他策略的仓位吗?

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  发帖心情 Post By:2016/10/26 14:56:11 [显示全部帖子]

不是的,我是后台程序化的

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zqs0595
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  发帖心情 Post By:2016/10/26 17:56:40 [显示全部帖子]

我现在改用不同的自定义变量名来存储各个策略的tholding值了,还有什么会相互干扰吗?比如不同策略内相同变量名会干扰吗?


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zqs0595
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  发帖心情 Post By:2016/10/27 9:10:04 [显示全部帖子]

下面这种写法可以吗,不同的策略,lcb_holding_I的命名不一样,平仓时要用orderNum还是tholding?

 

orderNum:=100;

VARIABLE:lcb_holding_I:=0;

 

//多头仓位平仓
if lcb_holding_I>0 and .....  then begin
    TSELL(1,tholding,mkt);  
    lcb_holding_I:=0;
end

 

//空头仓位平仓
if lcb_holding_I<0 and ..... then begin
    TSELLSHORT(1,tholding,mkt); 

    lcb_holding_I:=0;
end


//开多
if lcb_holding_I=0 and ....  then begin 
    TBUY(1,orderNum,mkt);  

    lcb_holding_I:=1;
end

 

//开空 
if lcb_holding_I=0 and ....  then begin    

    TBUYSHORT(1,orderNum,mkt);

    lcb_holding_I:=-1;
end


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  发帖心情 Post By:2016/10/27 10:30:43 [显示全部帖子]

你说的方法,如果开仓之后不成交,全局变量却累加了,会导致全局变量与实际持仓不符吧?

如果改成下面这样,两个策略分别监控两个品种,

问题1、是不是一个策略开仓了,另一个策略就开不了仓了?毕竟共用tholding

问题2、是不是第一个策略开的仓,第二个策略可能把第一个策略的仓位平掉,第2个策略监控品种跟第一个不一样哦

问题3、如果要让第一个策略开仓之后,第二个策略也可以开仓,该如何实现。

 

orderNum:=100;

 

//多头仓位平仓
if tholding>0 and .....  then begin
    TSELL(1,tholding,mkt);  end

 

//空头仓位平仓
if tholding<0 and ..... then begin
    TSELLSHORT(1,tholding,mkt); 

end


//开多
if tholding=0 and ....  then begin 
    TBUY(1,orderNum,mkt);  end

 

//开空 
if tholding=0 and ....  then begin    

    TBUYSHORT(1,orderNum,mkt);

end


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  发帖心情 Post By:2016/10/31 16:16:09 [显示全部帖子]

可以跟踪每个策略自己下的单是否成交吗?因为要保证成交只能用市价单+追单了,我的策略适用于限价单。


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