主题：一个品种跑多个策略，策略间会相互平掉其他策略的仓位吗？

后天没有虚拟持仓的概念，操作的就是真实账户的持仓。所以会有这个可能的

你这个方式不对。tholding就是一个量。当然会互想影响。

一个水池中的水，3个人即放水，又抽水。那你说，我要是放10升，抽20升。会怎样。

tholding就是这个水池的水量。

你几个策略交易同一个品种，在没特别需求时，不就是或的关系，谁触发谁就下单。那要是触发1次开仓，后面连续触发4次平仓，这个时候就会把其他几个策略开的仓的持仓平了。

你要是需要谁开的谁处理，需要用全局变量记录，每个策略开的仓位。并把这个全局变量作为平仓条件之一

不对，我的意思是。你开仓用固定手数。

如果每次开2手,

每开一次，就让全局变量也加一次(+2)。平仓就减一次(-2)。

如果全局变量为0,那就不能在平仓了。这样就能做到谁开的谁平。

注意开空和开多要分别用两个全局变量记录，不能共用一个

是的，设置开平仓追单。保证成交。没有别的方式做到，谁开的谁平了。（这个指的是多个策略对一个品种）

tholding是真实账户的持仓，但是是针对这个品种的，不是当前持仓品种的总和。

后台运行是，监控多个品种时，其实是各个品种分别运行，其tholding返回的也是这个品种的实际持仓。

如果你持有ag=10，还有ic=15

在ag品种上   tholding返回的是10

在IC品种上   tholding返回的是15

你可以用debugfile调试函数，输出结果看下。一下就明白了