主题：关于dt模型及模拟

1，CLOSETIME(0)-NMIN*100;不能这样写，

要把时间转换为秒再转换成时间，收盘前5分钟平仓的例子：m5:=(t0totime(timetot0(closetime(0))-60*5));

2，上轨代码贴下

3,收益达到多少时回落10%？

3楼代码很多表达的不正确，代码里没有体现收益达到多少止损的相关代码。

要把条件描述清楚才能添加，收益达到多少后回落10%止损?

1，编写中

2，可以要用全局变量实现

源代码里写发有问题，在分钟日线以下周期取几日最高最低价要用stkindi函数调用，要建两个公式

公式1：a

n:=10;
HH:HHV(h,n);//N日HIGH的最高价
HC:HHV(c,n);//N日CLOSE的收盘价
Lo:LLV(c,n);//N日CLOSE的最低价
LL:LLV(l,n);//N日LOW的最低价

公式2：

VARIABLE:m=0,x=0;
HH:=stkindi('','a.hh',0,6,-1);//N日HIGH的最高价
HC:=stkindi('','a.hc',0,6,-1);//N日CLOSE的收盘价
LC:=stkindi('','a.lo',0,6,-1);//N日CLOSE的最低价
LL:=stkindi('','a.ll',0,6,-1);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:=o+0.1*浮动区间;
下轨:=o-0.1*浮动区间;
多头止损:=o+0.2*浮动区间;

m10:=(t0totime(timetot0(closetime(0))-60*10));//收盘前10分钟
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<m10;
T2:=TIME>=m10;
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0 ;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0 ;

//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND todaybar>1,30%,limitr,close);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND todaybar>1,30%,limitr,close);

hh1: hhv(h,enterbars+1);
ll1:llv(l,enterbars+1);
if hh1-ENTERPRICE>=0.01*ENTERPRICE then m:=1;
if m=1 and hh1-c>=0.1*(hh1-ENTERPRICE) and holding>0 then begin //多头止损
sell(1,holding,market);
m:=0;
end
if ENTERPRICE-ll1>=0.01*ENTERPRICE then x:=1;
if x=1 and c-ll1>=0.1*enterprice-ll1 and holding<0 then begin //空头止损
sellshort(1,1,market);
x:=0;
end

止盈30%指的是平掉仓位的30%吗？

公式1不变

公式2：

VARIABLE:x=0,y=0;
HH:=stkindi('','a.hh',0,6,-1);//N日HIGH的最高价
HC:=stkindi('','a.hc',0,6,-1);//N日CLOSE的收盘价
LC:=stkindi('','a.lo',0,6,-1);//N日CLOSE的最低价
LL:=stkindi('','a.ll',0,6,-1);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:=o+0.1*浮动区间;
下轨:=o-0.1*浮动区间;
多头止损:=o+0.2*浮动区间;

m10:=(t0totime(timetot0(closetime(0))-60*10));//收盘前10分钟
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<m10;
T2:=TIME>=m10;
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0 ;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0 ;

//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND todaybar>1,30%,limitr,close);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND todaybar>1,30%,limitr,close);

//入场价格亏10个点全部止损
if c-enterprice>=10 and holding>0 then sell(1,holding,market);
if ENTERPRICE-c>=10 and holding<0 then sellshort(1,holding,market);
//入场价格盈利20个点止盈30%；
if c-enterprice>=20 and holding>0 then sell(1,0.3*holding,market);
if ENTERPRICE-c>=20 and holding<0 then sellshort(1,0.3*holding,market);
//跟踪止盈/止损，盈利大于30个点后，回撤10个点止盈30%
hh1:hhv(h,enterbars+1);
ll1:llv(l,enterbars+1);
if hh1-enterbars>=30 then x:=1;
if x=1 and hh1-c>=10 and holding>0 then sell(1,0.3*holding,market);
if enterbars-ll1>=30 then y:=1;
if y=1 and c-ll1>=10 and holding<0 then sellshort(1,0.3*holding,market);
//收盘清仓
if time>=m10 then begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end

改写中请稍等

VARIABLE:x=0,y=0,m=0,n=0;
if date<>ref(date,1) then begin
m=0;
n=0;
end
HH:=stkindi('','a.hh',0,6,-1);//N日HIGH的最高价
HC:=stkindi('','a.hc',0,6,-1);//N日CLOSE的收盘价
LC:=stkindi('','a.lo',0,6,-1);//N日CLOSE的最低价
LL:=stkindi('','a.ll',0,6,-1);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
oo:=VALUEWHEN(todaybar=1,o);//当天开盘价
上轨:=oo+0.1*浮动区间;
下轨:=oo-0.1*浮动区间;
多头止损:=oo+0.2*浮动区间;

m10:=(t0totime(timetot0(closetime(0))-60*10));//收盘前10分钟
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<m10;
T2:=TIME>=m10;
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0 ;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0 ;

//交易系统
if m=0 and 开多条件 AND T1 AND todaybar>1 then begin
BUY(1,30%,limitr,close);
m:=1;
end

if n=0 and 开空条件 AND T1 AND todaybar>1 then begin
BUYSHORT(1,30%,limitr,close);
n:=1;
end

//入场价格亏10个点全部止损
if c-enterprice>=10 and holding>0 then sell(1,holding,market);
if ENTERPRICE-c>=10 and holding<0 then sellshort(1,holding,market);
//入场价格盈利20个点止盈30%；
if c-enterprice>=20 and holding>0 then sell(1,0.3*holding,market);
if ENTERPRICE-c>=20 and holding<0 then sellshort(1,0.3*holding,market);
//跟踪止盈/止损，盈利大于30个点后，回撤10个点止盈30%
hh1:=hhv(h,enterbars+1);
ll1:=llv(l,enterbars+1);
if hh1-enterbars>=30 then x:=1;
if x=1 and hh1-c>=10 and holding>0 then sell(1,0.3*holding,market);
if enterbars-ll1>=30 then y:=1;
if y=1 and c-ll1>=10 and holding<0 then sellshort(1,0.3*holding,market);
//收盘清仓
if time>=m10 then begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end