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主题：自己写的代码，表现效果却和预期不一样，请方家指点
帅哥哟，离线，有人找我吗？
oroute
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等级：论坛游侠 帖子：149 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/25 9:32:54 		自己写的代码，表现效果却和预期不一样，请方家指点  发帖心情 Post By：2016/10/12 16:38:55    Post IP：61.183.140.34[只看该作者]

看了两天了没看出毛病，自己被绕晕了，不得已发上来请教一下

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq图片20161012163548.png
图片点击可在新窗口打开查看


===============================================
//中间变量
gapprice:=gap*fprice;//一跳多少钱

variable:markprice=fprice;//发生交易时的参考价格

disp:=(gapn-0.1)*gapprice;//定义波动极限，upp和downp的范围之内是能进行增减交易，最边缘的交易将导致超出范围
upp:fprice+disp;
downp:fprice-disp;

refpm:ref(markprice,1),CIRCLEDOT;

//执行

if barpos=1 then buy(1,10000,market);

if date()>daterun+1000000 then begin
     
      if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin 
         sell (1,stockgap,market,refpm+gapprice);
         markprice:=refpm+gapprice;
         GOTO QUITLINE;

      end

end



QUITLINE@ ee:markprice,CROSSDOT;

EXIT;


====================================
设计思路是，当价格高于markprice一个gapprice时卖出一次，同时markprice要加上一个gapprice。
主要的问题是，refpm并没有完全被赋值为前一天的markprice，而是在发生变化时推迟了一天，于是价格突破某个界限时的交易变成了连续两天交易。
猜测可能是在判断语句里对markprice重新赋值造成的，但不知道该怎么处理。
如图，refpm是圆圈线，ee:markprice是X线，应该两者只差一个周期，但是在发生交易的位置，却并非如此。
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/10/12 16:47:55    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin 

这里加一个holding>0的条件,也就是：

 

 if c>=refpm+gapprice and c<upp and holding>0 then begin 

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等级：论坛游侠 帖子：149 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/25 9:32:54 		  发帖心情 Post By：2016/10/12 17:00:20    Post IP：61.183.140.34[只看该作者]

这个和持仓没关系，持仓一直大于0，因为前面有初始仓位。

我要的不是信号过滤，而是连在一起的第二个信号不应该有，如果refpm能跟上上周期的markprice。。。
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/10/12 17:11:07    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 if c>=markprice+gapprice and c<upp then begin 
         sell (1,stockgap,limitr,refpm+gapprice),ignorecheckprice;
         markprice:=markprice+gapprice;
         GOTO QUITLINE;

      end

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