主题：夏普率的计算

关于策略测试中夏普率的计算，请教两个问题：

1，系统计算夏普率，使用的无风险收益率是多少？

2，计算出来的夏普率，和测试周期是怎样的关系？比如说，我一次性测试了三年，得到一个3的夏普率，这个是年化的还是就是3年期的？

1、这个具体百度下吧，无风险收益率（Risk-free rate of return）是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。属于交易环节中的一种专用术语

 

2、年化的，具体可以看测评说明

夏普方差 : 始测历时内资产的直线回归偏离度

?夏普率：年化收益率/夏普方差，衡量收益的稳定性的重要参数。

因为无风险收益率是自己选择的，所以由此一问，不知道金字塔选的是多少值？

用专业测试报告

然后报告抬头有个测评选项设置

看到了，系统默认的是3.5%.谢谢