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主题：一个简单的对冲的程序
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/10/8 16:40:42    Post IP：116.226.229.171[显示全部帖子]

应用在哪个周期上？


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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/10/8 16:55:13    Post IP：116.226.230.3[显示全部帖子]

比如螺纹1701与螺纹1705.
开盘第5分钟,买入1701,卖出1705,各一手;
期间假如这两者的亏损和盈利之和小于或等于-30,就止损平仓;
假如亏损和盈利之和大于或等于50,就止盈平仓;

 

 

这个策略用来交易rb01，命名为gs1：

 

if todaybar=1 and tholding=0 then tbuy(1,1,mkt);

tt:=c-tenterprice;

t1:=tt;

t2:=stkindi('','gs2.tt',0,1);

if t1+t2<=-30 then tsell(1,0,mkt);

if t1+t2>=50 then tsell(1,0,mkt);

 

这个策略用来交易rb05，命名为gs2：

 

if todaybar=1 and tholding=0 then tbuyshort(1,1,mkt);

tt:=tenterprice-c;

t1:=tt;

t2:=stkindi('','gs1.tt',0,1);

if t1+t2<=-30 then tsellshort(1,0,mkt);

if t1+t2>=50 then tsellshort(1,0,mkt);

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1需要后台交易

2不能

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