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主题：后台程序化debugout输出问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
chyhao
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等级：论坛游侠 帖子：159 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/10/23 15:05:10 		后台程序化debugout输出问题  发帖心情 Post By：2016/8/11 15:12:26    Post IP：183.26.162.247[只看该作者]

tbuy(C>O,1,lmt,dynainfo2(7,'IF00'),0,'','IF00');

DEBUGOUT('成交价格%.2f',TENTERPRICE);
DEBUGOUT('开仓历时%.0f',TENTERBARS);

 

 

写了一个后台的程序化测试策略，监控IF13,允许交易连续合约，但是发现输出的时候如图，成交价格一直没有输出，是什么问题呢？

 


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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/8/11 15:16:28    Post IP：180.173.198.10[只看该作者]

因为你开仓的是股指连续，并不是股指指数，所以获取不到
[此贴子已经被作者于2016-8-11 15:16:34编辑过]

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等级：论坛游侠 帖子：159 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/10/23 15:05:10 		  发帖心情 Post By：2016/8/11 16:42:32    Post IP：183.26.162.247[只看该作者]

这里的TENTERPRICE是取监控的品种预警发出的价格吗，不是取实际的成交价格啊？

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/8/11 16:49:29    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

获取的是你当前监控品种的开仓价，但是你开仓的是品种是IF00不是IF13,所以获取不到


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等级：论坛游侠 帖子：159 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/10/23 15:05:10 		  发帖心情 Post By：2016/8/12 10:04:24    Post IP：183.26.163.35[只看该作者]

1、是不是一定要监控品种跟交易品种一致，才可能输出TENTERPRICE和TENTERBARS?

2、那如果我想监控指数，交易连续合约，有没有办法取到开仓价格和开仓历时？
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/8/12 10:20:57    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

获取是当前的交易合约，不一样就没办法获取


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有没有什么办法能取到呢，或者有没有哪个账户函数能取到这个时刻的成交价格呢？

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/8/12 14:38:20    Post IP：116.231.251.172[只看该作者]

在当前情况下，只要下单的合约不是监控的合约，都不能返回tenterprice

[此贴子已经被作者于2016-8-12 14:48:59编辑过]

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等级：论坛游侠 帖子：159 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/10/23 15:05:10 		  发帖心情 Post By：2016/8/12 15:04:25    Post IP：183.26.163.35[只看该作者]

开仓价：VALUEWHEN(开仓条件,CALLSTOCKEX('IF00',VTCLOSE,1,0,100)) ;

用这个方法可以吗？
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/8/12 15:05:14    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

不行，这个是收盘价，并不是实际的成交价


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