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小甲

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自编公式提示REF出错 发帖心情

Post By：2016/8/5 10:46:19 Post IP：115.236.14.98[显示全部帖子]

a:=2/(N+1);

for N=1 TO N=1 do

begin

llt:=close;

for N=2 to N=2 do

begin

llt:=0.5*a*(close+ref(close,1))+(1-a)*ref(close,1)

for N=3 to datacount do

begin

llt:=(a-a*a/4)*close+(a*a/2)*ref(close,1)-(a-0.75*a*a)*ref(close,2)+2*(1-a)*ref(llt,1)-(1-a)*(1-a)*ref(llt,2);

end

BUY(ref(llt,1)>llt and holding=0,1,market);

SELL(ref(llt,1)<llt and holding>0,1,market);

小甲

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Post By：2016/8/5 10:53:58 Post IP：115.236.14.98[显示全部帖子]

那我再试下

小甲

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Post By：2016/8/5 11:04:13 Post IP：115.236.14.98[显示全部帖子]

a:=2/(30+1);

for N=1 TO N=1 do

begin

llt:=close;

for N=2 to N=2 do

begin

llt:=0.5*a*(close+ref(close,1))+(1-a)*ref(close,1)

for N=3 to datacount do

begin

llt:=(a-a*a/4)*close+(a*a/2)*ref(close,1)-(a-0.75*a*a)*ref(close,2)+2*(1-a)*ref(llt,1)-(1-a)*(1-a)*ref(llt,2);

end

BUY(ref(llt,1)>llt and holding=0,1,market);

SELL(ref(llt,1)<llt and holding>0,1,market);
提示变量名N重复

小甲

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Post By：2016/8/5 11:12:42 Post IP：115.236.14.98[显示全部帖子]

a:=2/(30+1);

for i=1 to 1 do

begin

llt:=close;

end

for i=2 to 2 do

begin

llt:=0.5*a*(close+ref(close,1))+(1-a)*ref(close,1);

end

for i=3 to datacount do

begin

llt:=(a-a*a/4)*close+(a*a/2)*ref(close,1)-(a-0.75*a*a)*ref(close,2)+2*(1-a)*ref(llt,1)-(1-a)*(1-a)*ref(llt,2);

end

BUY(ref(llt,1)>llt and holding=0,1,market);

SELL(ref(llt,1)<llt and holding>0,1,market);
现在语句没问题了，但是回测都是没有收益没有开仓

小甲

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Post By：2016/8/5 11:28:22 Post IP：115.236.14.98[显示全部帖子]

其实就想表达测试第一天的时候，Llt=收盘价

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Post By：2016/8/5 11:31:10 Post IP：115.236.14.98[显示全部帖子]

之前语句按理是正确的，就是分段赋值，第一天llt:=close,第二天llt:=0.5*a*(close+ref(close,1))+(1-a)*ref(close,1)，后续的llt:=(a-a*a/4)*close+(a*a/2)*ref(close,1)-(a-0.75*a*a)*ref(close,2)+2*(1-a)*ref(llt,1)-(1-a)*(1-a)*ref(llt,2);，然后当上一日llt大于当日的llt就开仓，当llt小于当日的llt就平仓