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主题：如何在连续合约上识别换月
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等级：新手上路 帖子：48 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/4/23 17:39:01 		如何在连续合约上识别换月  发帖心情 Post By：2016/8/4 10:39:48    Post IP：122.224.63.138[显示全部帖子]

在测试模型时，如果放在连续合约上测试，主力合约换月跳空有时会很大，对测试结果有较大影响。是否有方法能识别连续合约上换月了，一个想法是看持仓量，前一天的持仓量和今天的持仓量进行比较，如果今天的持仓量除去增仓部分不等于昨天最后一根K线持仓量则是换月了。持仓量可以用OPENINT来取，但增仓只有动态行情函数，没有历史值。请教下有没有别的方法

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等级：新手上路 帖子：48 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/4/23 17:39:01 		  发帖心情 Post By：2016/8/4 11:02:43    Post IP：122.224.63.138[显示全部帖子]

你好，我的想法是，一个策略直接加载到连续合约上测试，比如rb00，在主力合约换月的时候，比如从rb1610换成了rb1701，策略是在连续合约上加载的，在换月之前，由于主力合约是rb1610，策略加载在连续合约上开仓的合约是rb1610，然后一直持仓，之后某一天换月了，连续合约后面的行情就显示为RB1701，在连续合约上会有跳空，这个跳空对测试有影响。我的想法是，如何在测试连续合约的时候，把这个换月识别出来

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等级：新手上路 帖子：48 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/4/23 17:39:01 		  发帖心情 Post By：2016/8/5 9:44:46    Post IP：122.224.63.138[显示全部帖子]

这样写可以在当前识别出是否换月，但在历史上就识别不出来了，几年前的老合约找不到。有别的方法么

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等级：新手上路 帖子：48 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/4/23 17:39:01 		  发帖心情 Post By：2016/8/5 9:55:33    Post IP：122.224.63.138[显示全部帖子]

好的，谢谢

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