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主题：关于策略运行后下单的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：标准版用户 帖子：148 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/5/24 17:13:14 		关于策略运行后下单的问题  发帖心情 Post By：2016/8/4 10:03:18 [显示全部帖子]

采用1分钟逐k运行，只刷最后一根k线开平仓是下一个market。
实盘下发现了2个问题:
1.看下单日志是在1分钟结束前2秒就下单了(说明k没有走完就运行完策略了)，为什么不是在1分钟k走完后下单。
2.在开仓那根1分钟k线走完前，这根k线是不断变化的，在前20秒的时候程序判断有开仓信号，在k线走完前2秒下单了(成交是在此根k线第2秒)，但是到走完k线，到次根k的时候，程序有判断不开仓了。这就完成了模拟测试这里不应该开，实盘却开了。
请问有什么解决方案。
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等级：标准版用户 帖子：148 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/5/24 17:13:14 		  发帖心情 Post By：2016/8/4 11:44:56 [显示全部帖子]

是用的走完一根K线模式，时间问题我找到原因了，谢谢。

但是模拟和实盘运行开仓的位置确实不一样，模拟不开仓，实盘却开仓了。
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等级：标准版用户 帖子：148 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/5/24 17:13:14 		  发帖心情 Post By：2016/8/4 13:20:04 [显示全部帖子]

是的，实盘运行程序的时候开了仓（图表上显示没有开仓），另外一边用策略回测没有开仓。

策略里面有跨周期调用模块程序的语句，会不会是策略测试的时候是完美情况，所以结果完全根据程序运算得来的，但是实盘下运行，跨周期调用模块函数算数据有问题，所以出现了错误，我是同1个策略程序同时在10个品种上跑来测的。
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我在一分钟里面调用9分钟的数据，是不是调用导致计算结果不稳定，通过自定义数据方式是不是能提高效率和准确性？

我用的是STKINDI('','测试模块.KD',0,21,9)；语句

[此贴子已经被作者于2016-8-4 16:35:09编辑过]
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自定义数据可以避免小引大的闪烁问题吗？
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