主题：止损机制

应该可以的吧，就是要把 K线走完下单和盘中及时止损结合在一起

楼主去策略发布区看看，有先关帖子

写个简单的，K线走完下单，3%止损

 

//实盘程序化时选择 固定轮询模式

variable:zs=0;

if holding=0 and ref(cross(ma(c,10),ma(c,20)),1) then begin

  buy(1,1,limitr,o);//上周期的开仓条件成立，本周期开盘价下单

  zs:=open-intpart(open*0.03/mindiff)*mindiff;//赋值止损位，根据自己的止损方式赋值。这里以开仓价的3%作为止损

end

if holding>0 and l<zs then sell(1,1,limitr,min(o,zs-mindiff)-mindiff);//盘中触发止损下单