主题：有关指令价测试的方法及意见建议

      很多的初学者虽然已经过度到程序化交易，但实际仍未摆脱贪婪的本性，希望都能在最低的价格入场，最高的价格卖出，稍有误差就捶胸顿足。殊不知事都有两面性，大家都这么想，结果往往事与愿违，这也是投机市场95%的人最终却以亏损下场的最根本原因。

     我们既然执行的是量化交易，那么就应该在交易过程中严格执行我们的量化交易行为，应该避免任何人为的冲动及贪婪行为，因为在执行量化交易测评时历史数据就只有开高低收这4个历史数据，是没有办法知道历史的这一天的具体实际走势，虽然某些软件宣称可以做到这一点，但是都是利用K线的形态来估算当日的走势，金字塔自带的等价K线就是这么计算的，这样计算出来的指令价位只能是一个估计的数字，大家要知道我们在实盘过程中，如果使用这样的指令价来进行入场交易，将会造成实际的交易结果与你在历史测评中产生巨大的差异，为什么在测试时效果很好，而实际交易确亏的一塌糊涂，这也是相当目前一部分投资相当困惑的一个原因。

     而利用K线走完下一个K线开盘进场方式，将会对这种虚假的历史价格测评有很好的抑制作用，这也是目前很多专业投资者大都惯用的一些交易方式。很多投资者可能都会问到，如果使用K线走完，如何避免一些秒杀行情呢？其实道理非常简单，如果你在用历史数据进行测评时候，自然要对这个品种的历史数据进行策略评估，你要充分的关注该品种历史秒杀时你的策略表现，直至完善你的策略，如果策略不能很好的对历史秒杀行情进行有效回避，那么你就应该更换思路甚至放弃该策略。如果这个品种根本就没什么秒杀行情，那么你又何必去担心将来的不可预测的行情呢？大家都知道，量化交易是做概率事件的！

    在此对喜欢哪些对行情价格敏感的客户提出几条建议：

  以上所说我都清楚了，那么如果我还是就是想在1分或者5分钟K线变化时就能及时入场，就是不想等到K线结束时入场耽误我赚钱的机会怎么办呢？
  1、其实解决方法很多，比如你可以将你的使用周期缩小即可，比如使用多秒线进行交易，这样你的策略就有足够的反映速度了。

  2、如果知道你的模型可能在历史测评时出现的具体价位，可以使用金字塔提供的限价指令价入场测试，BUY(C>0,2,LIMITR,CLOSE-0.2);表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入2手限价单

  2、对于使用固定轮询的投资者，我们也总结了一些方法和建议，请大家参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5224