主题：统计亏损交易在不同开仓周期下的次数

 我想统计，从第一笔交易开始，一直到最后一笔交易
其中：
亏损交易中，持仓周期在5以下的有多少笔
持仓周期在5~10的，有多少笔
持仓周期在10以上的，有多少笔


盈利交易同理




最好可以以公式回测的方法统计，如果不行，把当前屏幕包含的全部历史数据（比如7年的）统计出来结果也可以






一直不会添加统计方法，非常感谢

 出入场规则随便找一个都行

variable:n1=0,n2=0,n3=0;

if holding>0 and 平多条件  then begin

    sell.....;

    if numprofit(1)<0 and enterbars<=5 then n1:=n1+1;

    if numprofit(1)<0 and enterbars<=10 and  enterbars>5 then n2:=n2+1;

    if numprofit(1)<0 and enterbars>10 then n3:=n3+1;

end

 

n1,n2,n3分别是你要统计的

 方法可行，谢谢斑竹

但是遇到一个问题，我这样统计出来的结果，将N1\N2\N3加起来，比同样的时间段的历史数据回测结果中的亏次数少了300多笔，少了回测报告亏损次数的五分之一，这是为什么呢，有什么原因会造成结果不一致呢？大致一样也是没问题的

 而且我发现，我改成NUMPROFIT(1)>0想计算盈利交易的次数，结果全部加起来才20多比，比回测报告少了500笔，是我的写法不对吗？我在每一次平仓（管是多还是空）后都加入了这个计算

当前k线图上一共有多少笔交易？

 额……请问，当前K线上有多少笔交易怎么统计？太多了无法人肉……

这个主要是想要知道你k线图显示的k线数量是不是和测评用的数据是不是一样的，你把k线图拉到最左边，看看最开始的时间和测评开始时间是否一样

这个问题我考虑到了，所以我使用的是连续合约，并且时间拉到了合约上市最早的日期那里，已经不能加载更多K线了，这样配合回测，一直到今天的行情，这种情况下，出现上面我说的与回测不一致的情况

截个图吧，k线图时间段和测评交易时间段