关于套利问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我想写一个大豆-豆粕的差价套利策略，要求是当达到开仓条件时，就用20%的资金下单，每个品种（大豆和豆粕都下相同手数），当达到平仓条件时，就全部平仓。

以下是我写的代码：

input:M(1450,1000,1600,50),N(1250,1000,1300,50),ratio(0.2,0.1,1,0.1);

runmode:0;

AX09:=callstock('DQAX09',VTCLOSE);

M09:=callstock('DQM09',VTCLOSE);

diff:=AX09-M09;

TJ1:=CROSS(diff,M);

TJ2:=CROSS(N,diff);

ZIJIN:asset,linethick0;

KCS:=ntpart(ZIJIN*ratio/(AX09*multiplier*0.09+M09*multiplier*0.09)),linethick0;

if TJ2 then

begin

if strcmp(stklabel,'M09')=0 then sell(holding>0,0,limitr,C);

if strcmp(stklabel,'AX09')=0 then sellshort(holding<0,0,limitr,C);

end

if TJ1 then

begin

if strcmp(stklabel,'M09')=0 then buy(holding=0,KCS,limitr,C);

if strcmp(stklabel,'AX09')=0 then buyshort(holding=0,KCS,limitr,C);

end

现在的问题就是：

1.我用20%的资金下单，例如我有100万，当达到开仓条件时，我就用20万开仓，因为每个品种都要下相同手数，所以我计算手数的方法是：KCS:=intpart(ZIJIN*ratio/(AX09*multiplier*0.09+M09*multiplier*0.09)) 不知道是否正确。

2.我的测试时间段是2011.07.01-2012.07.01，日线周期，然后公式测评，第一次交易开仓手数是相同的，但第二次交易大豆和豆粕的交易手数就不同了（如图所示），于是我发现了是asset的问题，当监控不同品种时asset的值是不一样的，现在就请问如何解决这个问题，或者有什么方法可以使每次开仓都可以开仓相同的手数。

3.然后我看了论坛的帖子，有说套利策略无法在图表交易中实现，不知道是不是这样？我知道在后台是可以实现的，但想在后台实现之前先在图表实现，然后看看测评效果。
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此主题相关图片如下：pic.jpg

我是新手，请老师们多多指教，谢谢。

[此贴子已经被作者于2012-8-12 21:57:13编辑过]

以下是引用RogarZ在2012-8-12 21:56:34的发言：

你要了解图表的原理，每个都是品种的asset都是独立的
专业版很容易做到（套利功能）你的想法在图表上实现不了。有高人能做到的话，期待在之后回复

//嗯，测评完后我就明白了原理了，不过现在就想问有没有办法把asset弄成一个“全局变量”，又或者函数列表里有没有另外的资金函数有这个“功能”。

想您所说的，如果在图表实现不了，那么在后台里实现的话，至少也要有测评看下策略的结果啊，不然怎么调参呢。

以下是引用RogarZ在2012-8-12 22:23:31的发言：

专业版很容易做到（套利功能）

专业版可以自己做套利价差合约测试用直接用套利合约就行了直接对价差图下单

不需要在图表中指定品种以及你说的种种很麻烦的设置

//有类似图表交易中的测评报告结果吗？并且，可以按资金百分比下单吗？

以下是引用admin在2012-8-13 9:17:33的发言：

委托下单手数里，直接填写下单数量不就完了。

你用资金百分比下单，当然下单数量会随着资金的变化而变化了

//我意思就是想下单数量随资金变化而变化，根据资金状况控制下单手数，每次开仓就用资金的20%下单。可以实现吗？

以下是引用王锋在2012-8-13 10:49:38的发言：

这个在图表交易中无法实现，只能在实盘里根据实际的可用资金量来搞。

建议你测试时，使用固定手数来实现！

//嗯，那我明白了，如果我新建一个套利合约，新建的套利合约能不能像一般品种那样，编写策略，然后再测评呢?

以下是引用just在2012-8-13 10:49:59的发言：

当然可以的。

例

buy(1,20%,market);

//这个知道，但是在图表的时候每个品种开仓的手数就不一样了，并且在后台就不能用百分比，所以我就想去计算下单数量

主题：关于套利问题