主题：【英雄帖】寻日内突破模型合作，可交换/租用/提成/购买……

以下是引用yanxc在2013-5-21 14:32:10的发言：
扩大范围，不限于突破模型……

以下是引用yanxc在2012-8-9 15:37:42的发言：

 

这个我也是不赞同的。任何模型，岂能实盘没几天就撤？明显是错误的态度。

再怎么样也应该以月为单位来衡量。

以下是引用wd369在2012-8-6 18:00:28的发言：

固定1手100万测试和1手1000万,结果应该是一样的,除非是最大回撤远大于50万资金.

我说结果一样是指最大百分比回撤时的那个时间和资金值是一样的.

以下是引用wd369在2012-8-6 18:17:56的发言：
如果是20万资金来操作股指,选策略的话也要用"固定1手100万测试"的方法来比较,在利润要求外,首选最大回撤较小,回撤资金在可接受范围的那个.

以下是引用定盘星在2012-7-26 0:33:41的发言：

     作为日内交易模型，交易次数很重要，日均交易次数不到2次或3次的，就要忍受盘中大回撤，交易次数太多频繁，难免失误，交易次数太少，说明不了问题，本人总把交易次数作为评价一个模型优劣的重要指标。    模型设计，抽取的数据样本越多，就越能说明数据的规律性，一年只交易一次、胜率100%，本身不能说明问题，还有，要想盈利，必须进场交易，要想多赢利，交易次数必然增加，我个人总结的日内模型交易次数，比较合理的应该是：1分钟，年交易次数在1200--1500次，3分钟在600-800次，5分钟在400-600次，那么从2010.04.16至今收益900%，回撤12%左右是合理的，如果交易次数偏离很多，收益且很高，恐怕就有优化的嫌疑或存在其他问题。只是个人之见。欢迎批评、讨论。