主题：【英雄帖】寻日内突破模型合作，可交换/租用/提成/购买……

     作为日内交易模型，交易次数很重要，日均交易次数不到2次或3次的，就要忍受盘中大回撤，交易次数太多频繁，难免失误，交易次数太少，说明不了问题，本人总把交易次数作为评价一个模型优劣的重要指标。    模型设计，抽取的数据样本越多，就越能说明数据的规律性，一年只交易一次、胜率100%，本身不能说明问题，还有，要想盈利，必须进场交易，要想多赢利，交易次数必然增加，我个人总结的日内模型交易次数，比较合理的应该是：1分钟，年交易次数在1200--1500次，3分钟在600-800次，5分钟在400-600次，那么从2010.04.16至今收益900%，回撤12%左右是合理的，如果交易次数偏离很多，收益且很高，恐怕就有优化的嫌疑或存在其他问题。只是个人之见。欢迎批评、讨论。