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主题：【英雄帖】寻日内突破模型合作，可交换/租用/提成/购买……
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以下是引用yanxc在2012-7-31 13:44:55的发言：

回撤还不错。可利润低了点。

我的模型在今年就已经接近200%了。你这个应该是12个月的吧。

[此贴子已经被作者于2012-7-31 13:46:14编辑过]

如果是一手,他的模型盈利应该算目前论坛展示的最高吧.
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以下是引用睿在2012-8-4 9:43:45的发言：
以下是引用JJJJANE在2012-8-2 20:31:15的发言：

1手与百分比，最大的区别是回撤失真。20万和200万时，面对同样的行情，回撤完全不同。


我支持你的方法，而且我以为用100万测试更加靠谱。用20万的都是投机取巧者，忽悠忽悠投资者的。我的测试结果和你类似但是资金利用率或者说杠杆是你的一半。

我也一样的看法, 仅用1手买卖来测试策略的一些技术点是可行的,也可作为比较的基准,但还是用100万测试才靠谱,用20万测试是投机取巧,
很可能看不出真正的最大回撤.例如,我测试某个策略,仅用1手20万测试2年数据,回撤10%资金回撤3万, 但用1手100万测试,最大回撤3.75%,资金回撤5.7万.
5.7万 对于固定一手20万来说就是 28.5%的回撤. 其实在1手买卖情况下,最大资金回撤更能反映出真正的回撤.
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我的意思很明确了啊,固定1手买卖100万来测试.

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固定1手100万测试和1手1000万,结果应该是一样的,除非是最大回撤远大于50万资金.

我说结果一样是指最大百分比回撤时的那个时间和资金值是一样的.

[此贴子已经被作者于2012-8-6 18:05:13编辑过]
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如果是20万资金来操作股指,选策略的话也要用"固定1手100万测试"的方法来比较,在利润要求外,首选最大回撤较小,回撤资金在可接受范围的那个.
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以下是引用yanxc在2012-8-6 19:35:22的发言：

如果你是用固定1手的话，就是明白你的意思了。

 

你其实指的，是某些策略在2010年部分时间点上因为资金不够1手而被强制不开仓，从而“被降低”了最大回撤。

 

对于这些策略，确实应该使用100万来测试，然后把结果除以5。或者以40万测试，除以2也是一样的。

 

我们之所以使用20万，是因为比较好的策略，并未在2010年有过不到1手停止开仓的历史：

  

其他人所要求的100万，其实是另外一个问题，就是加进资料管理手段来测试，也就是说不是固定1手。

那个观点与你是不同的。

也不是你说的这种情况, 是20万测试出的最大回撤 和100 万测出的最大回撤是不同的, 100万的测试结果才更有说服力,才能看出真正的最大回撤资金是多少.

就像我上面说的,1手20万测出的最大回撤的资金回撤只有2万多点,但用100万测,结果是接近6万.

如果操作股指的本金是20万,万一行情不对,一开始就遭遇较大回撤,比如本金亏损了5万以上,这样的策略可以用吗? 用户可以忍受吗?
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这个简单,你用两年数据测试看看就知道了. 如果20万的和100万的回撤时间和回撤资金一样,那就说明这个策略的最大回撤比较稳定.

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以下是引用wd369在2012-8-6 18:00:28的发言：

固定1手100万测试和1手1000万,结果应该是一样的,除非是最大回撤远大于50万资金.

我说结果一样是指最大百分比回撤时的那个时间和资金值是一样的.

[此贴子已经被作者于2012-8-6 18:05:13编辑过]

可能也不是只是最大回撤, 100万 1000万只是个基数, 只要亏损或盈利够大, 和基数差不多了,都有可能影响到最大回撤点的确定.

基数越大,越不受影响,但一般来说,100万足够了.
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以下是引用wd369在2012-8-7 9:15:39的发言：
这个简单,你用两年数据测试看看就知道了. 如果20万的和100万的回撤时间和回撤资金一样,那就说明这个策略的最大回撤比较稳定.


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按18%的保证金, 股指两年,20万绝对可以开仓一手.

我测试的策略,在2010年4月19日一天盈利>50000, 之后就没有下过20万.


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