请教跨品种套利 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 请教跨品种套利

共有4599人关注过本帖树形打印复制链接主题：请教跨品种套利

gcc_Cheng

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：新手上路帖子：68 积分：442 威望：0 精华：0 注册：2012/7/19 13:16:41

请教跨品种套利 发帖心情

Post By：2012/7/24 11:27:48 Post IP：183.2.42.247[显示全部帖子]

我模仿写了一个大豆-豆粕的套利（大豆只做空，豆粕只做多），代码如下：

DD:="AX09$CLOSE";
DP:="M09$CLOSE";
diff:=DD-DP;

if strcmp(stklabel,'M09') = 0 then
begin
buy(diff>1200 and holding=0,1,limitr,C);
sell(diff<=600,1,limitr,C);
end

if strcmp(stklabel,'AX09') = 0 then
begin
buyshort(diff>1200 and holding=0,1,limitr,C);
sellshort(diff<=600,1,limitr,C);
end

现在问题是这段交易代码为什么只有2次交易信号呢？而按照这个帖子http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&replyID=54711&ID=12019&skin=1 我去测试会有比较多交易，不知道问题出在哪，我只是把条件做了一些修改。

请老师多多指教。