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主题：请教简单的差价套利模型编写
帅哥哟，离线，有人找我吗？
gcc_Cheng
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等级：新手上路 帖子：68 积分：442 威望：0 精华：0 注册：2012/7/19 13:16:41 		请教简单的差价套利模型编写  发帖心情 Post By：2012/7/20 10:27:22    Post IP：183.2.43.32[只看该作者]

 各位老师，你们好，小弟是小白，想通过实践编写模型去了解金字塔，以下是个人写的代码（在本版也有类似代码）

A1:="AX09$CLOSE";
A2:="M09$CLOSE";
C1:=A1-A2;

if strcmp(stklabel,'M09')=0 then
begin
buy(C1>1200,1,limitr,C);
sell(C1<=600,1,limitr,C);
end
if strcmp(stklabel,'AX09')=0 then
begin
buyshort(C1>1200 ,1,limitr,C);
sellshort(C1<=600,1,limitr,C);
end

我这段代码的套利思想是：当差价在1200以上时，买入M09，卖出AX09；当差价在600及以下时，卖出M09，买入AX09
不知道有没有错？

测试报告是这个：
测试方法：A.新交易系统-Formula1
测试时间：2012/07/01 - 2012/07/20          强制平仓计算收益
测试证券：共计2只                         初始投入：100万元
开仓条件：在公式中定义的开仓条件
        当条件满足时：  使用20.00%资金投入

交易时机与价位：
开多：本周期最低价 平多：本周期最高价
开空：本周期最高价 平空：次周期最低价
出现连续信号时：不再投入

平仓条件：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓,成本价浮动计算) 利润率达到10.00%时止赢
亏损达到8.10%时止损
4周期内回落幅度达到8.10%时平仓
指标公式发出卖出信号后

交易品种：期货
100.00% 保证金比例 和约单位 5.00 点(顿、克)/手
交易费用：根据成交量
开仓：5.00元/(张、手) 平仓：5.00元/(张、手)
交易类型：多头及空头测试
测试模型：单品种测试

现在的问题是测试没结果，不知道是什么原因，数据也补充了，请老师多多指教，或者帮忙测试一下，谢谢！
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admin
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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2012/7/20 10:51:34    Post IP：116.231.98.166[只看该作者]


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gcc_Cheng
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我重新改过代码：
A1:="AX09$CLOSE";
A2:="M09$CLOSE";
C1:=A1-A2;
buy(C1>1200 and holding=0,1,limitr,C,'M09');
buyshort(C1>1200 and holding=0,1,limitr,C,'AX09');

sellshort(C1<=600 and holding<0,1,limitr,C,'AX09');
sell(C1<=600 and holding>0,1,limitr,C,'M09');

测试也是没结果。请问问题出在哪里呢？
[此贴子已经被作者于2012-7-20 11:06:48编辑过]
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gcc_Cheng
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测试没结果，请老师指点问题所在。

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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2012/7/20 12:50:10    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

A1:="AX09$CLOSE";
A2:="M09$CLOSE";
C1:=A1-A2;

if strcmp(stklabel,'M09')=0 then
begin
sell(C1<=600,1,limitr,C);
buy(C1>1200 AND HOLDING=0,1,limitr,C);
end
if strcmp(stklabel,'AX09')=0 then
begin
buyshort(C1>1200 AND HOLDING=0 ,1,limitr,C);
sellshort(C1<=600,1,limitr,C);
end

 

以上公式，在日线上测试，有交易
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gcc_Cheng
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嗯，好的，谢谢老师。我是在5分钟周期做交易的。
基本解决问题了，现在是调参。
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